Сравнение WHGIX с WHGHX

С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у WHGHX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGIX имеют среднегодовую доходность 6.18%, а акции WHGHX немного отстают с 5.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WHGHX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHGHX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и WHGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WHGIX и WHGHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности WHGHX в 6.22%

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки WHGHX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и WHGHX.

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Westwood High Income Fund (WHGHX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.