PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с WHGHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGIX с WHGHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHGIX (Westwood Income Opportunity Fund) and WHGHX (Westwood High Income Fund) are both mutual funds - WHGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Westwood, while WHGHX is a High Yield Bonds fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGIX returned 6.65%/yr vs 6.23%/yr for WHGHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHGIX charges 0.81%/yr vs 0.80%/yr for WHGHX.

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и WHGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у WHGHX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции WHGIX превзошли акции WHGHX по среднегодовой доходности: 6.65% против 6.23% соответственно.

WHGIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.08%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.12%
3 года*
11.92%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.65%

WHGHX

1 день
0.29%
1 месяц
2.27%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.67%
1 год
13.52%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGIX и WHGHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		7.25%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
WHGHX
Westwood High Income Fund		4.46%9.60%9.73%11.53%-11.10%7.24%14.89%9.45%0.36%4.20%

Correlation

The correlation between WHGIX and WHGHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2011 г.

0.68

Over the past year, WHGIX and WHGHX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

Westwood High Income Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с PUDZXWHGIX с FYMIX
Часто сравнивают с WHGHX:
WHGHX с WHGSXWHGHX с PIAMXWHGHX с WHGMXWHGHX с WHGLXWHGHX с FQTIXWHGHX с FOCIXWHGHX с CWFIX

Доходность на риск

WHGIX vs. WHGHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WHGHX
Ранг доходности на риск WHGHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGHX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c WHGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXWHGHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.12

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.79

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

17.96

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. WHGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHGHX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и WHGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXWHGHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и WHGHX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки WHGHX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и WHGHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGIXWHGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-18.11%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-3.65%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

-6.76%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-15.88%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-18.11%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-1.91%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и WHGHX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Westwood High Income Fund (WHGHX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGIXWHGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.50%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

3.61%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

4.45%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

6.29%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

5.94%

+3.01%

Сравнение комиссий WHGIX и WHGHX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WHGHX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и WHGHX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности WHGHX в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGHX
Westwood High Income Fund		5.58%6.27%5.81%5.23%4.79%3.45%3.54%4.39%4.79%4.58%4.07%4.60%
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.33%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WHGIX and WHGHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WHGIX has higher volatility (2.42%) compared to WHGHX (1.50%). In terms of maximum drawdown, WHGIX dropped -24.14% vs WHGHX's -18.11%.

WHGHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGIX и WHGHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор