Сравнение WHGIX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и VGSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 0.13% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 6.18% против 8.96% соответственно.
WHGIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.18%
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и VGSTX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Доходность на риск
WHGIX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
WHGIX
VGSTX
Сравнение WHGIX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 7.31 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и VGSTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и VGSTX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 2.98% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и VGSTX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и VGSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -38.62% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.19% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.55% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -25.55% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -4.97% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.04% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и VGSTX
Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.11% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 6.62% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 11.45% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.81% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.80% | -2.88% |