PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGSX с WHGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGSX с WHGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX).

WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGSX и WHGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGSX и WHGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		1.83%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%27.13%-14.25%12.38%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		-1.62%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%

Доходность по периодам

С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у WHGLX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям WHGLX по среднегодовой доходности: 8.40% против 8.95% соответственно.

WHGSX

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.76%
С начала года
1.83%
6 месяцев
-0.89%
1 год
8.97%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.65%
10 лет*
8.40%

WHGLX

1 день
0.17%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.19%
1 год
4.02%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SmallCap Fund

Westwood Quality Value Fund

Часто сравнивают с WHGSX:
WHGSX с AVUVWHGSX с FSPGXWHGSX с WHGMXWHGSX с CSMDXWHGSX с WHGIXWHGSX с RYOTXWHGSX с FSSNX
Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с FLCOXWHGLX с AUXFXWHGLX с FGINXWHGLX с LEXCX

Сравнение комиссий WHGSX и WHGLX

WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WHGLX в 0.65%.

WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGSX vs. WHGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGSX c WHGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGSXWHGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.57

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.50

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

2.09

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGSX vs. WHGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGSX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHGLX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGSX и WHGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGSXWHGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между WHGSX и WHGLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGSX и WHGLX

Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности WHGLX в 22.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		6.00%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		22.27%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%

Просадки

Сравнение просадок WHGSX и WHGLX

Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки WHGLX в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WHGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGSXWHGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-51.00%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-9.68%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-16.62%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-36.32%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.72%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-7.72%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.30%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGSX и WHGLX

Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Westwood Quality Value Fund (WHGLX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGSXWHGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.49%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.34%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

12.91%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

13.82%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

16.24%

+5.81%