Сравнение WHGIX с WHGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и WHGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и WHGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | -1.27% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | -1.62% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у WHGLX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям WHGLX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.95% соответственно.
WHGIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.03%
WHGLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и WHGLX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WHGLX в 0.65%.
Доходность на риск
WHGIX vs. WHGLX — Ранг доходности на риск
WHGIX
WHGLX
Сравнение WHGIX c WHGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | WHGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.57 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.50 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.09 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | WHGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и WHGLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и WHGLX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности WHGLX в 22.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 3.02% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 22.27% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и WHGLX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки WHGLX в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и WHGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | WHGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -51.00% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.68% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -16.62% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -36.32% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.72% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.72% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.30% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и WHGLX
Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 2.71%, в то время как у Westwood Quality Value Fund (WHGLX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | WHGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.49% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 7.34% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 12.91% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 13.82% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 16.24% | -7.34% |