Сравнение WHGSX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.78% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и TISBX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
WHGSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
WHGSX
TISBX
Сравнение WHGSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.11 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.65 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.61 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.05 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и TISBX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и TISBX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -56.50% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.90% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -31.89% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.69% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.88% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -9.74% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.70% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и TISBX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.49% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.50% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 23.37% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 22.58% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.39% | -1.33% |