Сравнение WHGSX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHGSX показывает доходность 3.93%, а PRSVX немного ниже – 3.77%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.92% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и PRSVX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
WHGSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
WHGSX
PRSVX
Сравнение WHGSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.44 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.26 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.08 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.63 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.44 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и PRSVX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и PRSVX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -55.37% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.04% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -28.17% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -40.97% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.61% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.52% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.68% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и PRSVX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.72% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 16.12% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 23.88% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 20.42% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.28% | +0.78% |