Сравнение WHGSX с PRSVX
WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGSX returned 9.50%/yr vs 11.16%/yr for PRSVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WHGSX charges 0.92%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и PRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.16% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.50%
PRSVX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам WHGSX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 15.03% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 20.14% | 8.31% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Correlation
The correlation between WHGSX and PRSVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between WHGSX and PRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
WHGSX
PRSVX
Сравнение WHGSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGSX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.15 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 15.51 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и PRSVX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и PRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -55.37% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.93% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -24.60% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -28.17% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -40.97% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -7.48% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.37% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и PRSVX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 5.24% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.19% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.48% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 17.13% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 19.83% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 21.07% | +1.05% |
Сравнение комиссий WHGSX и PRSVX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и PRSVX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности PRSVX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 9.85% | 11.83% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.31% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WHGSX and PRSVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHGSX has higher volatility (5.24%) compared to PRSVX (5.19%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs PRSVX's -55.37%.
PRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGSX и PRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор