PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и DFSVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.69%
2,491.98%
PRSVX
DFSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.30

DFSVX:

-0.23

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.27

DFSVX:

-0.16

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.96

DFSVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.19

DFSVX:

-0.20

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.63

DFSVX:

-0.61

Индекс Язвы

PRSVX:

11.19%

DFSVX:

8.94%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

DFSVX:

24.38%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.41%

DFSVX:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 0.83% против 7.04% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.72%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-6.82%

5 лет

6.08%

10 лет

0.83%

DFSVX

С начала года

-13.10%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-5.46%

5 лет

17.80%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и DFSVX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.30
DFSVX: -0.23
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.27
DFSVX: -0.16
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.96
DFSVX: 0.98
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.19
DFSVX: -0.20
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.63
DFSVX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.23
PRSVX
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и DFSVX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности DFSVX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.82%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.75%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и DFSVX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-20.76%
PRSVX
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и DFSVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 13.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
15.22%
PRSVX
DFSVX