PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSVX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - PRSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PRSVX returned 10.63%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRSVX charges 0.78%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.50% соответственно.

PRSVX

1 день
1.18%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.70%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.63%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSVX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		17.21%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between PRSVX and DFSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.94

The correlation between PRSVX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с VSMAXPRSVX с SOXQ
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

PRSVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.93

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

12.54

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и DFSVX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-66.70%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.59%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-27.69%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-27.69%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-52.12%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.47%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.99%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и DFSVX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.26%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.34%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.53%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

21.49%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.90%

-2.87%

Сравнение комиссий PRSVX и DFSVX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и DFSVX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.09%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRSVX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRSVX has higher volatility (4.49%) compared to DFSVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, PRSVX dropped -55.37% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSVX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор