Сравнение PRSVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSVX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции DFSVX немного отстают с 10.84%.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и DFSVX
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
PRSVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
PRSVX
DFSVX
Сравнение PRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.67 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.56 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 5.75 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и DFSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и DFSVX
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и DFSVX
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -66.70% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -15.11% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -27.69% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -52.12% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.89% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -9.51% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.09% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и DFSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.46% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 12.88% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 23.35% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.68% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 23.92% | -2.64% |