PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с DFSVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и DFSVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.20

DFSVX:

-0.05

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.08

DFSVX:

0.16

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.99

DFSVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.11

DFSVX:

-0.01

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.34

DFSVX:

-0.04

Индекс Язвы

PRSVX:

12.21%

DFSVX:

9.83%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.40%

DFSVX:

24.76%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

PRSVX:

-26.21%

DFSVX:

-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.29% против 7.72% соответственно.

PRSVX

С начала года

-4.26%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-16.40%

1 год

-4.68%

5 лет

8.37%

10 лет

1.29%

DFSVX

С начала года

-5.57%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-1.23%

5 лет

21.87%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и DFSVX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и DFSVX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности DFSVX в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.21%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.61%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и DFSVX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и DFSVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 5.75%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...