Сравнение WHGSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.28% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и BOSOX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
WHGSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
WHGSX
BOSOX
Сравнение WHGSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.05 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.33 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.03 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и BOSOX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и BOSOX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -51.32% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.89% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -22.36% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -36.79% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -16.07% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.26% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.82% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и BOSOX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.10% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.48% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.96% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.82% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.56% | +2.49% |