Сравнение WHGMX с WHGIX
WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and WHGIX (Westwood Income Opportunity Fund) are both mutual funds - WHGMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Westwood, while WHGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGMX returned 9.89%/yr vs 6.56%/yr for WHGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 0.81%/yr for WHGIX.
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и WHGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у WHGIX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции WHGIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.56% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.89%
WHGIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам WHGMX и WHGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 13.46% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 6.39% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
Correlation
The correlation between WHGMX and WHGIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between WHGMX and WHGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGMX vs. WHGIX — Ранг доходности на риск
WHGMX
WHGIX
Сравнение WHGMX c WHGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | WHGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.70 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 16.43 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.67 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и WHGIX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и WHGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGMX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -24.14% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -4.90% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -9.81% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -19.20% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -24.14% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.80% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.11% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.11% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и WHGIX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGMX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.52% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 5.47% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 6.82% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 8.34% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 8.96% | +11.34% |
Сравнение комиссий WHGMX и WHGIX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WHGIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и WHGIX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности WHGIX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 3.35% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.58% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
WHGMX and WHGIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHGMX has higher volatility (5.04%) compared to WHGIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs WHGIX's -24.14%.
WHGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGMX и WHGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор