Сравнение WHGMX с WHGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и WHGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и WHGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 0.13% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у WHGIX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции WHGIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.18% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
WHGIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и WHGIX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WHGIX в 0.81%.
Доходность на риск
WHGMX vs. WHGIX — Ранг доходности на риск
WHGMX
WHGIX
Сравнение WHGMX c WHGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | WHGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.99 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и WHGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и WHGIX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности WHGIX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 2.98% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и WHGIX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и WHGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -24.14% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -7.27% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -19.20% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -24.14% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.56% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.13% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.66% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и WHGIX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.16% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 5.08% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 8.95% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 8.34% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 8.92% | +11.33% |