Сравнение WHGMX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.15% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и GTSGX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
WHGMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
WHGMX
GTSGX
Сравнение WHGMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.07 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.25 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.16 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 0.47 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.07 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и GTSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и GTSGX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и GTSGX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -73.82% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.99% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -21.94% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -38.25% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -10.00% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -29.79% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.07% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и GTSGX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.73% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.17% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.05% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.36% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.01% | +2.24% |