PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGMX returned 9.89%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGMX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGMX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции GTSGX немного впереди с 10.36%.

WHGMX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.46%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.09%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.89%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		13.46%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between WHGMX and GTSGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.89

The correlation between WHGMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGIXWHGMX с TLVAXWHGMX с GABVXWHGMX с JECIX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

WHGMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.05

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.03

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.06

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.16

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.05

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.31

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и GTSGX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-73.82%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.99%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-19.63%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-21.94%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-38.25%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-7.89%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-29.69%

+22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.86%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и GTSGX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.93%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.11%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.70%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.43%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.07%

+2.23%

Сравнение комиссий WHGMX и GTSGX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и GTSGX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.58%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

WHGMX and GTSGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGMX has higher volatility (5.04%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs GTSGX's -73.82%.

WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор