Сравнение WHGMX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGMX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции TLVAX немного впереди с 9.55%.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и TLVAX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
WHGMX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
WHGMX
TLVAX
Сравнение WHGMX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.57 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.94 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.41 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и TLVAX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и TLVAX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -55.23% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.09% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -20.69% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -37.34% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.95% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -8.30% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.89% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и TLVAX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.18% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.71% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 15.91% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.43% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.01% | +3.24% |