PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGMX с WHGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGMX с WHGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX).

WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и WHGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGMX и WHGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		5.51%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		0.00%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGMX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции WHGLX немного отстают с 9.13%.

WHGMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.51%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.05%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.34%

WHGLX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.81%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

Westwood Quality Value Fund

Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGIXWHGMX с TLVAXWHGMX с GTSGXWHGMX с LLSCXWHGMX с GABVX
Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGIXWHGLX с WHGSXWHGLX с WHGHXWHGLX с VIVIXWHGLX с PSECXWHGLX с FLCOXWHGLX с LEXCX

Сравнение комиссий WHGMX и WHGLX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WHGLX в 0.65%.

WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGMX vs. WHGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c WHGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGMXWHGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.44

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.67

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

2.47

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGMX vs. WHGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа WHGLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и WHGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGMXWHGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между WHGMX и WHGLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и WHGLX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности WHGLX в 21.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.92%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		21.91%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и WHGLX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки WHGLX в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и WHGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGMXWHGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-51.00%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.68%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-16.62%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-36.32%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.18%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-7.72%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.32%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и WHGLX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Westwood Quality Value Fund (WHGLX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGMXWHGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.01%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

7.52%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

12.99%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

13.84%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

16.24%

+4.01%