PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с WHGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGIX с WHGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHGIX (Westwood Income Opportunity Fund) and WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) are both mutual funds - WHGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Westwood, while WHGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGIX returned 6.65%/yr vs 8.75%/yr for WHGSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHGIX charges 0.81%/yr vs 0.92%/yr for WHGSX.

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и WHGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям WHGSX по среднегодовой доходности: 6.65% против 8.75% соответственно.

WHGIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.08%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.12%
3 года*
11.92%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.65%

WHGSX

1 день
1.01%
1 месяц
-0.52%
С начала года
9.42%
6 месяцев
7.28%
1 год
15.21%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGIX и WHGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		7.25%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		9.42%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%27.13%-14.25%12.38%

Correlation

The correlation between WHGIX and WHGSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.77

The correlation between WHGIX and WHGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

Westwood Quality SmallCap Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGHXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с PUDZXWHGIX с FYMIX
Часто сравнивают с WHGSX:
WHGSX с WHGHXWHGSX с AVUVWHGSX с HASCXWHGSX с WHGMXWHGSX с CSMDXWHGSX с SSLCXWHGSX с WHGLX

Доходность на риск

WHGIX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXWHGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.01

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.61

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.68

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

4.49

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. WHGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа WHGSX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и WHGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXWHGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.01

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.29

+0.51

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и WHGSX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и WHGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGIXWHGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-56.51%

+32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-10.47%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

-26.67%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-26.67%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-42.94%

+18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-10.46%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

3.91%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и WHGSX

Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 2.42%, в то время как у Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGIXWHGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.95%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

11.98%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

17.42%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

20.14%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

22.09%

-13.14%

Сравнение комиссий WHGIX и WHGSX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и WHGSX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности WHGSX в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.33%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		5.58%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WHGIX and WHGSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGSX has higher volatility (4.95%) compared to WHGIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, WHGIX dropped -24.14% vs WHGSX's -56.51%.

WHGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGIX и WHGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор