Сравнение WHGIX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | -1.27% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям WHGSX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.40% соответственно.
WHGIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.03%
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и WHGSX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
WHGIX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
WHGIX
WHGSX
Сравнение WHGIX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.78 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.63 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 1.96 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и WHGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и WHGSX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности WHGSX в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 3.02% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и WHGSX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -56.51% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -14.68% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -26.67% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -42.94% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -8.51% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.53% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.73% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и WHGSX
Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 2.71%, в то время как у Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.18% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 12.07% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 20.16% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 20.14% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 22.05% | -13.15% |