Сравнение WHGMX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 6.43% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 4.24% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у WHGSX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.76% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.53%
WHGSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и WHGSX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
WHGMX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
WHGMX
WHGSX
Сравнение WHGMX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.81 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.93 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 2.46 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и WHGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и WHGSX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности WHGSX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.88% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.86% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и WHGSX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -56.51% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.47% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -26.67% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -42.94% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.35% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.53% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.96% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и WHGSX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.62% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.25% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 20.23% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 20.15% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.06% | -1.82% |