Сравнение WHGMX с WHGHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood High Income Fund (WHGHX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и WHGHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и WHGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у WHGHX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции WHGHX по среднегодовой доходности: 9.34% против 5.93% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и WHGHX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WHGHX в 0.80%.
Доходность на риск
WHGMX vs. WHGHX — Ранг доходности на риск
WHGMX
WHGHX
Сравнение WHGMX c WHGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | WHGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.03 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.95 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и WHGHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и WHGHX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности WHGHX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и WHGHX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки WHGHX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и WHGHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -18.11% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -5.56% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -15.88% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -18.11% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.56% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.93% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.37% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и WHGHX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Westwood High Income Fund (WHGHX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.28% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 3.27% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 6.19% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 6.29% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 5.90% | +14.35% |