PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90386K3086

CUSIP

0075W0767

Эмитент

Westwood

Дата выпуска

19 дек. 2005 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WHGMX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) показал доход в -3.41% с начала года и 0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGMX составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WHGMX

С начала года

-3.41%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-11.21%

1 год

0.42%

3 года

6.94%

5 лет

11.92%

10 лет

6.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-4.66%-4.57%-2.59%4.44%-3.41%
2024-2.20%4.86%5.31%-6.06%4.68%-2.98%8.36%-0.74%0.87%-0.25%7.72%-8.08%10.41%
20236.85%-0.81%-2.45%-1.45%-3.71%8.91%4.20%-1.77%-4.03%-3.38%7.22%8.32%17.78%
2022-5.08%1.98%0.36%-8.30%3.36%-9.52%8.93%-2.91%-8.76%11.50%5.59%-5.28%-10.35%
2021-1.23%7.40%4.71%3.72%2.51%-2.08%-0.38%2.70%-2.51%4.33%-4.03%5.11%21.39%
2020-2.08%-10.45%-21.07%13.29%4.64%-0.09%3.53%5.42%-3.90%3.28%11.70%6.28%5.41%
201910.34%3.25%-0.37%3.69%-6.46%7.06%1.09%-1.65%2.55%1.07%3.31%3.14%29.42%
20182.35%-3.84%1.09%0.51%2.16%1.12%2.45%2.28%-1.17%-8.18%1.42%-10.54%-10.88%
20170.75%2.48%-0.73%0.43%-0.48%0.55%1.09%-1.86%4.27%2.11%2.58%-1.09%10.39%
2016-7.94%0.23%6.80%-0.35%1.97%0.55%3.57%0.73%-0.99%-1.99%6.58%3.28%12.20%
2015-2.61%7.40%0.24%0.65%1.94%-0.64%-1.34%-6.07%-4.71%5.46%1.69%-4.48%-3.29%
2014-3.26%6.74%0.06%-1.80%2.07%3.20%-3.81%2.94%-4.95%3.64%-0.34%0.96%4.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WHGMX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WHGMX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Westwood Quality SMidCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westwood Quality SMidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.43$0.19$2.36$0.39$1.61$2.34$1.91$0.23$1.07$1.93

Дивидендный доход

1.25%1.21%2.93%1.51%16.40%2.83%11.92%20.02%12.12%1.40%7.40%12.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality SMidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2014$1.93$1.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Westwood Quality SMidCap Fund показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Westwood Quality SMidCap Fund составляет 11.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.99%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.719
-42.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-27.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30520 дек. 2012 г.413
-25.68%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.416
-23.77%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...