- ISIN
- US90386K3086
- CUSIP
- 0075W0767
- Эмитент
- Westwood
- Дата выпуска
- 19 дек. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции WHGMX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) показал доход в 16.16% с начала года и 24.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGMX составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Westwood Quality SMidCap Fund
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WHGMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04% | 4.57% | -5.74% | 6.38% | 0.76% | 2.71% | 16.16% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -4.66% | -4.57% | -2.59% | 4.44% | 4.84% | 2.68% | 4.13% | 0.00% | -3.67% | 3.27% | 0.64% | 8.40% |
| 2024 | -2.20% | 4.86% | 5.31% | -6.06% | 4.68% | -2.98% | 8.36% | -0.74% | 0.87% | -0.25% | 7.72% | -8.08% | 10.41% |
| 2023 | 6.85% | -0.81% | -2.45% | -1.45% | -3.71% | 8.91% | 4.20% | -1.77% | -4.03% | -3.38% | 7.22% | 8.31% | 17.78% |
| 2022 | -5.08% | 1.98% | 0.36% | -8.30% | 3.36% | -9.52% | 8.93% | -2.91% | -8.76% | 11.51% | 5.59% | -5.27% | -10.35% |
| 2021 | -1.23% | 7.40% | 4.71% | 3.72% | 2.51% | -2.08% | -0.38% | 2.70% | -2.51% | 4.33% | -4.03% | 5.10% | 21.39% |
Метрики бенчмарка
Westwood Quality SMidCap Fund has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2005.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 101.74%
- Участие в снижении
- 99.03%
Комиссия
Комиссия WHGMX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGMX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.29 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 10.15 | -1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality SMidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.19 | $0.42 | $0.19 | $2.36 | $0.39 | $1.61 | $2.23 | $1.91 | $0.22 | $1.07 |
Дивидендный доход | 4.47% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality SMidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westwood Quality SMidCap Fund показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Westwood Quality SMidCap Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.99%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.26%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.48%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.68%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.78%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| WHGMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -56.78% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.10% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -18.90% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -25.43% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -33.92% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.31% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.71% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.05% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WHGMX
Добавьте Westwood Quality SMidCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHGMX