Сравнение WHGMX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.08% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и FZFLX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
WHGMX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
WHGMX
FZFLX
Сравнение WHGMX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.43 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и FZFLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и FZFLX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и FZFLX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -42.03% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -14.54% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -24.77% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -42.03% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.21% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.81% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.38% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и FZFLX
Текущая волатильность для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.32% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 16.31% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 24.32% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.78% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.91% | -0.66% |