PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WMICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 14.28%/yr for WMICX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.28% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

WMICX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.46%
С начала года
12.57%
6 месяцев
11.16%
1 год
28.76%
3 года*
15.65%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WMICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		12.57%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%

Correlation

The correlation between WGROX and WMICX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г.

0.86

The correlation between WGROX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с VFIAX

Доходность на риск

WGROX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWMICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.47

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.18

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.98

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6.85

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.47

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WMICX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WMICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-65.21%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-14.32%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-29.44%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-48.70%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-50.96%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-11.36%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.34%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.13%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WMICX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 5.40% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.63%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.77%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.42%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

24.49%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.37%

-1.04%

Сравнение комиссий WGROX и WMICX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WMICX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and WMICX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMICX has higher volatility (5.63%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WMICX's -65.21%.

WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WMICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор