Сравнение WAMCX с WAAEX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.79%/yr vs 9.23%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.23% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 12.79%
WAAEX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам WAMCX и WAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 8.66% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.10% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
Correlation
The correlation between WAMCX and WAAEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г. | 0.93 |
The correlation between WAMCX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск
WAMCX
WAAEX
Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | WAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.23 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.54 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAAEX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -56.48% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -16.76% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -27.68% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -50.51% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -50.51% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -33.08% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -12.16% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 7.03% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.83% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 14.34% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 19.22% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 25.46% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 25.08% | +0.57% |
Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.99% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and WAAEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (6.96%) compared to WAAEX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAAEX's -56.48%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор