PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с WAAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с WAAEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или WAAEX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и WAAEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.35

WAAEX:

0.24

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.37

WAAEX:

0.46

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.95

WAAEX:

1.06

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.20

WAAEX:

0.09

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.86

WAAEX:

0.52

Индекс Язвы

WAMCX:

11.24%

WAAEX:

9.12%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.54%

WAAEX:

23.92%

Макс. просадка

WAMCX:

-65.70%

WAAEX:

-62.47%

Текущая просадка

WAMCX:

-41.54%

WAAEX:

-45.47%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 9.68% против -3.05% соответственно.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

WAAEX

С начала года

-9.95%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-13.51%

1 год

6.09%

5 лет

0.53%

10 лет

-3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и WAAEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX

Ни WAMCX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WAAEX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...