Сравнение WAMCX с WAAEX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.27%/yr vs 8.80%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.80% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -3.87%
- 10 лет*
- 12.27%
WAAEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам WAMCX и WAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 7.13% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
Correlation
The correlation between WAMCX and WAAEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г. | 0.93 |
The correlation between WAMCX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск
WAMCX
WAAEX
Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | WAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.22 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.54 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.19 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAAEX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -56.48% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -16.76% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -27.68% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -50.51% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -50.51% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -33.32% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -12.13% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.76% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 4.94% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.99% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.94% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 19.02% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 25.41% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 25.09% | +0.53% |
Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and WAAEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (4.99%) compared to WAMCX (4.94%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAAEX's -56.48%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор