Сравнение WAMCX с WAAEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMCX с WAAEX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или WAAEX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и WAAEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMCX

WAAEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.47

WAAEX:

-0.04

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.51

WAAEX:

0.11

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.94

WAAEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.22

WAAEX:

-0.02

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-1.25

WAAEX:

-0.12

Индекс Язвы

WAMCX:

9.41%

WAAEX:

7.81%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.23%

WAAEX:

23.51%

Макс. просадка

WAMCX:

-70.06%

WAAEX:

-62.47%

Текущая просадка

WAMCX:

-51.22%

WAAEX:

-49.40%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 2.88% против -4.12% соответственно.

WAMCX

С начала года

-20.55%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.48%

1 год

-10.90%

5 лет

0.43%

10 лет

2.88%

WAAEX

С начала года

-16.44%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-14.20%

1 год

0.00%

5 лет

1.25%

10 лет

-4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WAMCX

Wasatch Ultra Growth Fund

WAMCX: 1.16%

WAAEX

Wasatch Small Cap Growth Fund

WAAEX: 1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и WAAEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAAEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WAMCX: -0.47

WAAEX: -0.04

Коэффициент Сортино

WAMCX: -0.51

WAAEX: 0.11

Коэффициент Омега

WAMCX: 0.94

WAAEX: 1.01

Коэффициент Кальмара

WAMCX: -0.22

WAAEX: -0.02

Коэффициент Мартина

WAMCX: -1.25

WAAEX: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMCX

WAAEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX

Ни WAMCX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.61%	0.00%	0.06%
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WAAEX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMCX

WAAEX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMCX

WAAEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMCX с WAAEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WAAEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и WAAEX

WAMCX

WAAEX

Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WAAEX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество