Сравнение WAMCX с WAAEX

С начала года, WAMCX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 6.51% против -1.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAMCX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.