Сравнение WAMCX с WAAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или WAAEX.
Основные характеристики
| WAMCX | WAAEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 54.31% | 46.48% |
| Дох-ть за 3 года | -12.31% | -14.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 1.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.15% | -1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 10.80 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 21.84% | 19.08% |
| Макс. просадка | -70.06% | -62.47% |
| Текущая просадка | -32.84% | -36.95% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и WAAEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAAEX
С начала года, WAMCX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 4.15% против -1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX
Ни WAMCX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAAEX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 5.53% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.