PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с WAAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с WAAEX

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или WAAEX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и WAAEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.01%
17.97%
WAMCX
WAAEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

0.72

WAAEX:

1.18

Коэф-т Сортино

WAMCX:

1.09

WAAEX:

1.76

Коэф-т Омега

WAMCX:

1.13

WAAEX:

1.21

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

0.32

WAAEX:

0.43

Коэф-т Мартина

WAMCX:

2.71

WAAEX:

4.97

Индекс Язвы

WAMCX:

5.36%

WAAEX:

4.35%

Дневная вол-ть

WAMCX:

20.21%

WAAEX:

18.38%

Макс. просадка

WAMCX:

-70.06%

WAAEX:

-62.47%

Текущая просадка

WAMCX:

-34.64%

WAAEX:

-36.27%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 7.21% против -0.97% соответственно.

WAMCX

С начала года

6.46%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

13.01%

1 год

18.73%

5 лет

4.49%

10 лет

7.21%

WAAEX

С начала года

5.24%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

17.97%

1 год

25.11%

5 лет

2.08%

10 лет

-0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и WAAEX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и WAAEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.721.18
Коэффициент Сортино WAMCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.091.76
Коэффициент Омега WAMCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.21
Коэффициент Кальмара WAMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.320.43
Коэффициент Мартина WAMCX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.714.97
WAMCX
WAAEX

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.72
1.18
WAMCX
WAAEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WAAEX

Ни WAMCX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WAAEX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.64%
-36.27%
WAMCX
WAAEX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WAAEX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 4.42% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.42%
4.28%
WAMCX
WAAEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab