Сравнение WAMCX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или BWBIX.
Основные характеристики
| WAMCX | BWBIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 12.74% |
| Дох-ть за 1 год | 47.17% | 34.37% |
| Дох-ть за 3 года | -9.68% | -2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.00% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.21 | 12.98 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 21.84% | 14.94% |
| Макс. просадка | -65.70% | -39.14% |
| Текущая просадка | -29.22% | -9.18% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и BWBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и BWBIX
С начала года, WAMCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью 12.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и BWBIX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и BWBIX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.66% | 11.92% | 11.44% | 9.18% | 36.18% | 6.53% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 0.06% | 3.21% | 5.48% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и BWBIX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и BWBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и BWBIX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.