PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMCX с BWBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
16.36%
WAMCX
BWBIX

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью 18.45%.


WAMCX

С начала года

15.53%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

14.77%

1 год

36.42%

5 лет (среднегодовая)

7.03%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

BWBIX

С начала года

18.45%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

17.20%

1 год

27.26%

5 лет (среднегодовая)

12.58%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WAMCXBWBIX
Коэф-т Шарпа1.771.86
Коэф-т Сортино2.422.50
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара0.720.93
Коэф-т Мартина7.579.85
Индекс Язвы4.95%2.80%
Дневная вол-ть21.12%14.86%
Макс. просадка-70.06%-42.79%
Текущая просадка-34.48%-10.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMCX и BWBIX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.


WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии BWBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WAMCX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.771.86
Коэффициент Сортино WAMCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.422.50
Коэффициент Омега WAMCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.32
Коэффициент Кальмара WAMCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.720.93
Коэффициент Мартина WAMCX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.579.85
WAMCX
BWBIX

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWBIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
1.86
WAMCX
BWBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и BWBIX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund
0.05%0.06%0.58%0.02%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и BWBIX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки BWBIX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и BWBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.48%
-10.55%
WAMCX
BWBIX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и BWBIX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
5.22%
WAMCX
BWBIX