PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMCX с BWBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, WAMCX returned -4.26%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.

WAMCX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.15%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.08%
3 года*
6.92%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
12.16%

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMCX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		6.05%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%-5.43%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between WAMCX and BWBIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.90

The correlation between WAMCX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFXBWBIX с DSHGX

Доходность на риск

WAMCX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.72

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.18

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.89

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

2.94

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWBIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и BWBIX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMCXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-39.14%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-11.65%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-21.59%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-39.14%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-2.39%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-11.72%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.53%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и BWBIX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMCXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.59%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

11.02%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

14.41%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

21.08%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

23.14%

+2.48%

Сравнение комиссий WAMCX и BWBIX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и BWBIX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAMCX and BWBIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMCX has higher volatility (5.09%) compared to BWBIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs BWBIX's -39.14%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMCX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор