PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с BWBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с BWBIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или BWBIX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и BWBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.35

BWBIX:

0.57

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.37

BWBIX:

0.93

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.95

BWBIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.20

BWBIX:

0.45

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.86

BWBIX:

1.92

Индекс Язвы

WAMCX:

11.24%

BWBIX:

6.18%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.54%

BWBIX:

21.26%

Макс. просадка

WAMCX:

-65.70%

BWBIX:

-42.79%

Текущая просадка

WAMCX:

-41.54%

BWBIX:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью -5.05%.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

BWBIX

С начала года

-5.05%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-4.37%

1 год

11.98%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и BWBIX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и BWBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг риск-скорректированной доходности BWBIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и BWBIX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		0.07%0.07%0.06%0.58%0.02%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и BWBIX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки BWBIX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и BWBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и BWBIX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...