PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с VIOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или VIOG.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и VIOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.35

VIOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.37

VIOG:

0.06

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.95

VIOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.20

VIOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.86

VIOG:

-0.20

Индекс Язвы

WAMCX:

11.24%

VIOG:

9.60%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.54%

VIOG:

23.85%

Макс. просадка

WAMCX:

-65.70%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

WAMCX:

-41.54%

VIOG:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.15% соответственно.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

VIOG

С начала года

-6.67%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-2.00%

5 лет

11.38%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и VIOG

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и VIOG

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.22%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и VIOG

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и VIOG

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...