Сравнение WAMCX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMCX и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | -8.33% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.98% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 11.25%
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и VIOG
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
WAMCX vs. VIOG — Ранг доходности на риск
WAMCX
VIOG
Сравнение WAMCX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.32 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.34 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 5.42 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и VIOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и VIOG
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и VIOG
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMCX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -41.73% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -13.82% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -29.15% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -41.73% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -5.05% | -33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -7.69% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.43% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и VIOG
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMCX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.22% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 13.07% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 22.01% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 21.53% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 22.82% | +2.76% |