PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с VIOG

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или VIOG.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и VIOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
82.37%
419.44%
WAMCX
VIOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.06

VIOG:

0.26

Коэф-т Сортино

WAMCX:

0.05

VIOG:

0.52

Коэф-т Омега

WAMCX:

1.01

VIOG:

1.06

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.03

VIOG:

0.39

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.22

VIOG:

1.04

Индекс Язвы

WAMCX:

5.77%

VIOG:

4.86%

Дневная вол-ть

WAMCX:

19.68%

VIOG:

19.19%

Макс. просадка

WAMCX:

-70.06%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

WAMCX:

-40.34%

VIOG:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 5.31% против 8.77% соответственно.

WAMCX

С начала года

-2.82%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-0.98%

1 год

-0.95%

5 лет

3.63%

10 лет

5.31%

VIOG

С начала года

-2.18%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-3.86%

1 год

4.58%

5 лет

9.50%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и VIOG

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMCX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.060.26
Коэффициент Сортино WAMCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.050.52
Коэффициент Омега WAMCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.011.06
Коэффициент Кальмара WAMCX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.39
Коэффициент Мартина WAMCX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.221.04
WAMCX
VIOG

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.06
0.26
WAMCX
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и VIOG

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.05%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и VIOG

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-40.34%
-12.08%
WAMCX
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и VIOG

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.57%
5.11%
WAMCX
VIOG