PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367724096

CUSIP

936772409

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

17 авг. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAMCX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Популярные сравнения:
WAMCX с WGROX WAMCX с WAAEX WAMCX с FCPVX WAMCX с BWBIX WAMCX с VIOG WAMCX с QQQ WAMCX с FOCPX WAMCX с SPY WAMCX с TRBCX WAMCX с FELAX
Популярные сравнения:
WAMCX с WGROX WAMCX с WAAEX WAMCX с FCPVX WAMCX с BWBIX WAMCX с VIOG WAMCX с QQQ WAMCX с FOCPX WAMCX с SPY WAMCX с TRBCX WAMCX с FELAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) показал доход в -13.30% с начала года и -5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMCX составила 9.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WAMCX

С начала года

-13.30%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-21.29%

1 год

-5.40%

3 года

-0.22%

5 лет

0.78%

10 лет

9.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.94%-8.27%-12.34%-2.39%4.27%-13.30%
2024-2.93%9.41%-0.06%-9.11%3.46%-0.38%5.04%1.72%0.95%1.44%9.61%-9.22%8.25%
202311.49%-2.29%-1.90%-2.28%0.50%7.48%5.09%-7.13%-9.48%-9.98%14.27%16.26%19.19%
2022-15.37%0.67%-2.21%-13.89%-5.36%-8.70%10.12%-2.79%-10.30%3.23%4.02%-5.67%-39.71%
20213.15%6.50%-4.70%6.28%-4.88%4.88%-1.94%2.49%-3.37%5.40%-7.17%-0.21%5.23%
20203.38%-4.90%-15.81%22.65%15.35%6.97%5.17%4.01%1.57%-0.43%12.47%10.05%71.48%
201911.76%7.58%-1.11%5.40%-4.79%4.75%-0.84%-1.54%-1.33%1.07%7.39%5.65%38.09%
20184.05%-0.33%2.91%2.28%9.11%2.66%0.28%12.45%-2.12%-12.28%4.86%-11.12%10.33%
20173.90%0.88%2.74%2.34%1.56%4.87%1.61%0.19%4.65%1.01%4.13%0.04%31.59%
2016-13.07%-3.01%9.50%1.81%3.20%1.49%6.61%2.60%2.74%-5.13%4.61%-1.75%7.87%
2015-3.46%9.51%1.39%-3.13%3.03%1.77%-2.22%-6.80%-4.50%4.93%6.44%-2.72%2.95%
20140.76%3.08%-0.27%-8.65%0.55%8.95%-7.30%3.77%-5.51%6.00%-0.12%3.53%3.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAMCX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Ultra Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Ultra Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$1.41$0.56$1.61$2.44$1.99$1.65$6.90

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.43%9.18%36.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Ultra Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2014$6.90$6.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Ultra Growth Fund показал максимальную просадку в 65.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Ultra Growth Fund составляет 40.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.7%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.60821 апр. 2011 г.874
-53.18%5 нояб. 2021 г.49727 окт. 2023 г.———
-39.16%7 янв. 2002 г.1897 окт. 2002 г.1878 июл. 2003 г.376
-36.84%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.316
-35.38%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...