- ISIN
- US9367724096
- CUSIP
- 936772409
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 17 авг. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции WAMCX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) показал доход в 12.61% с начала года и 21.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMCX составила 12.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Wasatch Ultra Growth Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 12.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WAMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | -0.03% | -8.77% | 7.91% | 8.06% | 8.63% | -3.02% | 12.61% | |||||
| 2025 | 5.94% | -8.27% | -12.34% | -2.39% | 4.27% | 3.86% | -1.29% | -0.49% | 0.79% | 2.42% | 7.84% | -1.33% | -2.85% |
| 2024 | -2.93% | 9.41% | -0.06% | -9.11% | 3.46% | -0.38% | 5.04% | 1.72% | 0.95% | 1.44% | 9.61% | -9.22% | 8.25% |
| 2023 | 11.49% | -2.29% | -1.90% | -2.28% | 0.50% | 7.48% | 5.09% | -7.13% | -9.48% | -9.98% | 14.27% | 16.26% | 19.19% |
| 2022 | -15.37% | 0.67% | -2.21% | -13.89% | -5.36% | -8.70% | 10.12% | -2.79% | -10.30% | 3.23% | 4.02% | -5.67% | -39.71% |
| 2021 | 3.15% | 6.50% | -4.70% | 6.28% | -4.88% | 4.88% | -1.94% | 2.49% | -3.37% | 5.40% | -7.17% | -0.21% | 5.23% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Ultra Growth Fund has an annualized alpha of 1.50%, beta of 1.04, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 1995.
- This fund captured 123.54% of S&P 500 Index gains and 117.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 123.54%
- Участие в снижении
- 117.50%
Комиссия
Комиссия WAMCX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAMCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.71 | -5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Ultra Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $1.41 | $0.56 | $1.61 | $2.44 | $1.99 | $1.65 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Ultra Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Ultra Growth Fund показал максимальную просадку в 66.51%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1079 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Ultra Growth Fund составляет 24.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.51%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 3mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.18%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-39.16%окт. 2002 г. | 9mo 3d | 9mo 4d | 1y 6moянв. 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.84%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 2mo 22d | 1y 2moокт. 1997 г. - дек. 1998 г. | — |
-35.38%март 2020 г. | 27d | 2mo 1d | 2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| WAMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -56.78% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -9.10% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -18.90% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -25.43% | -27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -33.92% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -1.00% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -10.70% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.09% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAMCX
Добавьте Wasatch Ultra Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAMCX