PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367724096

CUSIP

936772409

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

17 авг. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAMCX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WAMCX с WGROX WAMCX с FCPVX WAMCX с WAAEX WAMCX с BWBIX WAMCX с VIOG WAMCX с QQQ WAMCX с FOCPX WAMCX с SPY WAMCX с TRBCX WAMCX с FELAX
Популярные сравнения:
WAMCX с WGROX WAMCX с FCPVX WAMCX с WAAEX WAMCX с BWBIX WAMCX с VIOG WAMCX с QQQ WAMCX с FOCPX WAMCX с SPY WAMCX с TRBCX WAMCX с FELAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) показал доход в -15.48% с начала года и -7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMCX составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.94%-8.27%-12.34%-2.39%1.65%-15.48%
2024-2.93%9.41%-0.06%-9.11%3.46%-0.38%5.04%1.72%0.95%1.44%9.61%-9.22%8.25%
202311.49%-2.29%-1.90%-2.28%0.50%7.48%5.09%-7.13%-9.48%-9.98%14.27%16.26%19.19%
2022-15.37%0.67%-2.21%-13.89%-5.36%-8.70%10.12%-2.79%-10.30%3.23%4.02%-5.67%-39.71%
20213.15%6.50%-4.70%6.28%-4.88%4.88%-1.94%2.49%-3.37%5.40%-7.17%-0.21%5.23%
20203.38%-4.90%-15.81%22.65%15.35%6.97%5.17%4.01%1.57%-0.43%12.47%10.05%71.48%
201911.76%7.58%-1.11%5.40%-4.79%4.75%-0.84%-1.54%-1.33%1.07%7.39%5.65%38.09%
20184.05%-0.33%2.91%2.28%9.11%2.66%0.28%12.45%-2.12%-12.28%4.86%-11.12%10.34%
20173.90%0.88%2.74%2.34%1.56%4.87%1.61%0.19%4.65%1.01%4.13%0.05%31.60%
2016-13.07%-3.01%9.50%1.81%3.20%1.49%6.61%2.60%2.74%-5.13%4.61%-1.74%7.87%
2015-3.46%9.51%1.39%-3.13%3.03%1.77%-2.22%-6.80%-4.50%4.93%6.44%-2.72%2.95%
20140.76%3.08%-0.27%-8.65%0.55%8.95%-7.30%3.77%-5.51%6.00%-0.12%3.53%3.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAMCX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Ultra Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Ultra Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.11$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Ultra Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Ultra Growth Fund показал максимальную просадку в 65.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Ultra Growth Fund составляет 41.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.7%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.60821 апр. 2011 г.874
-53.18%5 нояб. 2021 г.49727 окт. 2023 г.———
-39.16%7 янв. 2002 г.1897 окт. 2002 г.1878 июл. 2003 г.376
-36.84%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.316
-35.38%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...