Сравнение WAMCX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или FOCPX.
Основные характеристики
| WAMCX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 14.38% |
| Дох-ть за 1 год | 46.27% | 24.30% |
| Дох-ть за 3 года | -12.82% | 0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 11.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 3.71 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 6.96% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 20.52% |
| Макс. просадка | -70.06% | -94.80% |
| Текущая просадка | -33.80% | -33.93% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и FOCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и FOCPX
С начала года, WAMCX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 4.10% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и FOCPX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и FOCPX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и FOCPX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и FOCPX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.