Сравнение WAMCX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMCX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | -8.33% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.25% против 19.71% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 11.25%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и FOCPX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
WAMCX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
WAMCX
FOCPX
Сравнение WAMCX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.42 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.05 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.59 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 10.61 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.42 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.60 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и FOCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и FOCPX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и FOCPX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMCX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -70.25% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -12.53% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -37.05% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -37.05% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -7.45% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -17.08% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.06% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и FOCPX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMCX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.08% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 14.14% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 23.04% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 22.59% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 22.36% | +3.22% |