PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMCX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WAMCXTRBCX
Дох-ть с нач. г.16.73%33.66%
Дох-ть за 1 год46.27%44.57%
Дох-ть за 3 года-12.82%5.76%
Дох-ть за 5 лет7.62%15.62%
Дох-ть за 10 лет4.10%14.87%
Коэф-т Шарпа2.182.54
Коэф-т Сортино2.953.30
Коэф-т Омега1.371.46
Коэф-т Кальмара0.842.33
Коэф-т Мартина9.7513.95
Индекс Язвы4.89%3.30%
Дневная вол-ть21.87%18.13%
Макс. просадка-70.06%-54.56%
Текущая просадка-33.80%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMCX и TRBCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и TRBCX

С начала года, WAMCX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 4.10% против 14.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.99%
16.87%
WAMCX
TRBCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMCX и TRBCX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.


WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMCX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMCX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMCX, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.75
TRBCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа WAMCX и TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.54
WAMCX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и TRBCX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.61%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и TRBCX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.80%
0
WAMCX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и TRBCX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
4.74%
WAMCX
TRBCX