PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMCX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.09%
13.32%
WAMCX
TRBCX

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 3.91% против 14.68% соответственно.


WAMCX

С начала года

15.53%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

14.77%

1 год

36.42%

5 лет (среднегодовая)

7.03%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

TRBCX

С начала года

34.42%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

14.29%

1 год

38.30%

5 лет (среднегодовая)

15.27%

10 лет (среднегодовая)

14.68%

Основные характеристики


WAMCXTRBCX
Коэф-т Шарпа1.772.15
Коэф-т Сортино2.422.84
Коэф-т Омега1.301.40
Коэф-т Кальмара0.722.34
Коэф-т Мартина7.5711.79
Индекс Язвы4.95%3.31%
Дневная вол-ть21.12%18.14%
Макс. просадка-70.06%-54.56%
Текущая просадка-34.48%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMCX и TRBCX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.


WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMCX и TRBCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMCX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.772.15
Коэффициент Сортино WAMCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.422.84
Коэффициент Омега WAMCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.40
Коэффициент Кальмара WAMCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.722.34
Коэффициент Мартина WAMCX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5711.79
WAMCX
TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.15
WAMCX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и TRBCX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.60%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и TRBCX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.48%
-1.50%
WAMCX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и TRBCX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
5.12%
WAMCX
TRBCX