PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с TRBCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и TRBCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.35

TRBCX:

0.47

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.37

TRBCX:

0.84

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.95

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.20

TRBCX:

0.53

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.86

TRBCX:

1.76

Индекс Язвы

WAMCX:

11.24%

TRBCX:

6.89%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.54%

TRBCX:

25.24%

Макс. просадка

WAMCX:

-65.70%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

WAMCX:

-41.54%

TRBCX:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.57% соответственно.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

TRBCX

С начала года

-5.28%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-5.53%

1 год

11.82%

5 лет

12.66%

10 лет

13.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и TRBCX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и TRBCX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		9.58%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и TRBCX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и TRBCX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 7.97%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...