Сравнение WAMCX с GPMCX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while GPMCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.28%/yr vs 8.86%/yr for GPMCX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.85%/yr for GPMCX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и GPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции GPMCX по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.86% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 18.71%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 9.60%
GPMCX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 9.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WAMCX и GPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 16.12% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 4.70% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
Correlation
The correlation between WAMCX and GPMCX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between WAMCX and GPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. GPMCX — Ранг доходности на риск
WAMCX
GPMCX
Сравнение WAMCX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | GPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.53 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 1.58 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и GPMCX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки GPMCX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и GPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | GPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -44.27% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -13.75% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -16.40% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -44.27% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -44.27% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -12.37% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -15.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и GPMCX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | GPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.39% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 11.77% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 14.38% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.53% | 15.20% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 14.90% | +10.74% |
Сравнение комиссий WAMCX и GPMCX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и GPMCX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.18% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and GPMCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.60%) compared to GPMCX (4.39%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs GPMCX's -44.27%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и GPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор