Сравнение WGROX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или SPYG.
Основные характеристики
| WGROX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 35.11% |
| Дох-ть за 1 год | 46.75% | 43.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.20% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 18.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 13.87 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 18.41% | 16.94% |
| Макс. просадка | -68.90% | -67.79% |
| Текущая просадка | -10.18% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и SPYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и SPYG
С начала года, WGROX показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.11% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и SPYG
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и SPYG
WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и SPYG
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и SPYG
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.