Сравнение WGROX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или SPYG.
Основные характеристики
| WGROX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 23.89% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 32.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 16.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 14.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 16.80% |
| Макс. просадка | -61.61% | -67.79% |
| Текущая просадка | -3.76% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и SPYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и SPYG
С начала года, WGROX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.67% против 14.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и SPYG
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и SPYG
WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.54% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и SPYG
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и SPYG
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.23% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.