Сравнение WGROX с SPYG

С начала года, WGROX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.87% против 14.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.