Сравнение WGROX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.21% против 15.90% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и SPYG
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
WGROX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
WGROX
SPYG
Сравнение WGROX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.04 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.62 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.75 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.81 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.04 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и SPYG
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и SPYG
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -67.63% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -32.67% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -32.67% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -9.06% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -24.48% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.55% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и SPYG
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.39% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.32% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.90% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 22.42% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.13% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.57% | +2.68% |