Сравнение WAMCX с FCPVX

С начала года, WAMCX показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPVX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.