Сравнение WAMCX с FCPVX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.88%/yr vs 12.00%/yr for FCPVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMCX charges 1.16%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и FCPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 12.88% против 12.00% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 12.88%
FCPVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам WAMCX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 9.53% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 23.80% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Correlation
The correlation between WAMCX and FCPVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.80 |
The correlation between WAMCX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
WAMCX
FCPVX
Сравнение WAMCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.99 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.97 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и FCPVX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FCPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -57.65% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -10.31% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -23.81% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -23.81% | -29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -44.59% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | 0.00% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -7.95% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.94% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и FCPVX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.84% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 13.38% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 18.22% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 20.98% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 22.40% | +3.28% |
Сравнение комиссий WAMCX и FCPVX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и FCPVX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 8.20% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and FCPVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (6.89%) compared to FCPVX (5.84%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs FCPVX's -57.65%.
FCPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и FCPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор