PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с FCPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.75% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPYWAMCX с TRBCX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с AVUS

Сравнение комиссий WAMCX и FCPVX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.77

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.16

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

4.30

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.32

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между WAMCX и FCPVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и FCPVX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и FCPVX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-57.65%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-14.40%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-23.81%

-29.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-44.59%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-7.82%

-30.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.02%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.88%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и FCPVX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.37%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.15%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

21.94%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

20.87%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

22.28%

+3.30%