PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMCX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
7.52%
WAMCX
FCPVX

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.63% соответственно.


WAMCX

С начала года

15.53%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

14.77%

1 год

36.42%

5 лет (среднегодовая)

7.03%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

FCPVX

С начала года

9.75%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

8.27%

1 год

21.81%

5 лет (среднегодовая)

8.57%

10 лет (среднегодовая)

3.63%

Основные характеристики


WAMCXFCPVX
Коэф-т Шарпа1.771.16
Коэф-т Сортино2.421.77
Коэф-т Омега1.301.21
Коэф-т Кальмара0.721.07
Коэф-т Мартина7.575.08
Индекс Язвы4.95%4.40%
Дневная вол-ть21.12%19.32%
Макс. просадка-70.06%-58.43%
Текущая просадка-34.48%-3.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMCX и FCPVX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.


WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMCX и FCPVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.771.16
Коэффициент Сортино WAMCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.421.77
Коэффициент Омега WAMCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.21
Коэффициент Кальмара WAMCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.721.07
Коэффициент Мартина WAMCX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.575.08
WAMCX
FCPVX

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
1.16
WAMCX
FCPVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и FCPVX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%0.00%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
0.67%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%10.22%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и FCPVX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.48%
-3.31%
WAMCX
FCPVX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и FCPVX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 6.61%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
7.53%
WAMCX
FCPVX