PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с FCPVX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или FCPVX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и FCPVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.35

FCPVX:

-0.26

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.37

FCPVX:

-0.13

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.95

FCPVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.20

FCPVX:

-0.19

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.86

FCPVX:

-0.55

Индекс Язвы

WAMCX:

11.24%

FCPVX:

8.49%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.54%

FCPVX:

23.14%

Макс. просадка

WAMCX:

-65.70%

FCPVX:

-58.43%

Текущая просадка

WAMCX:

-41.54%

FCPVX:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 1.98% соответственно.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-8.79%

5 лет

1.82%

10 лет

9.69%

FCPVX

С начала года

-6.29%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-12.80%

1 год

-6.01%

5 лет

11.50%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и FCPVX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FCPVX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и FCPVX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		6.55%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.93%3.64%7.12%12.28%12.65%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и FCPVX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и FCPVX

Загрузка...