Сравнение WAMCX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или FCPVX.
Основные характеристики
| WAMCX | FCPVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 46.27% | 27.86% |
| Дох-ть за 3 года | -12.82% | -0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 4.36% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 19.80% |
| Макс. просадка | -70.06% | -58.43% |
| Текущая просадка | -33.80% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и FCPVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и FCPVX
С начала года, WAMCX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMCX имеют среднегодовую доходность 4.10%, а акции FCPVX немного отстают с 3.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и FCPVX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и FCPVX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и FCPVX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и FCPVX
Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.