Сравнение WGROX с VB
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, WGROX returned 10.81%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции VB немного впереди с 11.14%.
WGROX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 10.81%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам WGROX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.39% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between WGROX and VB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between WGROX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. VB — Ранг доходности на риск
WGROX
VB
Сравнение WGROX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.84 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.37 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VB
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -59.56% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -8.98% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -25.36% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -28.15% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -42.05% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -1.71% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -8.40% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.46% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VB
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.38% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 12.07% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 16.47% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.74% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 21.36% | +1.95% |
Сравнение комиссий WGROX и VB
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VB
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.11% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WGROX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGROX has higher volatility (5.63%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор