PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с VB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 11.27%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции VB немного впереди с 11.27%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.04%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.33%
1 год
29.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.25%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.95%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between WGROX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between WGROX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

WGROX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.84

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.63

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.33

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.27

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.84

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VB

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-59.56%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.98%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-25.36%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-28.15%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-42.05%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

0.00%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.44%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.43%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VB

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.34%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.73%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.25%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

20.75%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.42%

+1.91%

Сравнение комиссий WGROX и VB

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VB

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WGROX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор