Сравнение WGROX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VB немного впереди с 10.57%.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и VB
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
WGROX vs. VB — Ранг доходности на риск
WGROX
VB
Сравнение WGROX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.92 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.43 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.43 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.12 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.92 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и VB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VB
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VB
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -59.56% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.29% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -28.15% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -42.05% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -5.55% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.49% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.34% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VB
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.72% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.62% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 21.87% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.77% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.40% | +1.85% |