Сравнение WGROX с VB
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 12.23%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.23% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
VB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам WGROX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.59% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between WGROX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between WGROX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. VB — Ранг доходности на риск
WGROX
VB
Сравнение WGROX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.35 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 12.29 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VB
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -59.56% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -8.98% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -25.36% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -28.15% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -42.05% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | 0.00% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.42% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.44% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VB
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.86% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 12.21% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.63% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.78% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 21.42% | +1.92% |
Сравнение комиссий WGROX и VB
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VB
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VB в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.17% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WGROX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGROX has higher volatility (5.92%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор