Сравнение WGROX с SPY
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.79% против 15.48% соответственно.
WGROX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.79%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам WGROX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between WGROX and SPY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г. | 0.76 |
The correlation between WGROX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. SPY — Ранг доходности на риск
WGROX
SPY
Сравнение WGROX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.22 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 14.99 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.42 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и SPY
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -55.19% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -8.88% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -18.76% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -24.50% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -33.72% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -0.33% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.05% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 1.91% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и SPY
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.79% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 8.91% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 11.82% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.05% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.93% | +5.40% |
Сравнение комиссий WGROX и SPY
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и SPY
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and SPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.40%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор