PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.21% против 19.20% соответственно.

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий WGROX и OBMCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.82

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.42

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.82

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

13.69

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.82

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между WGROX и OBMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и OBMCX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и OBMCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-68.24%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-12.68%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-28.11%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-50.04%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-5.04%

-18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-16.51%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.54%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и OBMCX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

12.02%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

19.34%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

27.49%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

26.14%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.73%

-2.48%