PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGROX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с OBMCX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между WGROX и OBMCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

-0.21

OBMCX:

0.22

Коэф-т Сортино

WGROX:

-0.13

OBMCX:

0.52

Коэф-т Омега

WGROX:

0.98

OBMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

WGROX:

-0.14

OBMCX:

0.23

Коэф-т Мартина

WGROX:

-0.40

OBMCX:

0.68

Индекс Язвы

WGROX:

13.07%

OBMCX:

9.69%

Дневная вол-ть

WGROX:

25.03%

OBMCX:

27.75%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

OBMCX:

-67.42%

Текущая просадка

WGROX:

-29.86%

OBMCX:

-16.76%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 3.09% против 15.32% соответственно.

WGROX

С начала года

-8.90%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-22.29%

1 год

-5.22%

5 лет

4.73%

10 лет

3.09%

OBMCX

С начала года

-10.18%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-14.08%

1 год

5.97%

5 лет

24.07%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WGROX и OBMCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и OBMCX

Ни WGROX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и OBMCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и OBMCX

Загрузка...