Сравнение WGROX с OBMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WGROX с OBMCX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между WGROX и OBMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGROX

OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

0.08

OBMCX:

0.70

Коэф-т Сортино

WGROX:

0.24

OBMCX:

1.08

Коэф-т Омега

WGROX:

1.03

OBMCX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WGROX:

0.05

OBMCX:

0.75

Коэф-т Мартина

WGROX:

0.22

OBMCX:

3.17

Индекс Язвы

WGROX:

7.07%

OBMCX:

5.08%

Дневная вол-ть

WGROX:

19.55%

OBMCX:

22.96%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

WGROX:

-22.98%

OBMCX:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 4.09% против 9.87% соответственно.

WGROX

С начала года

0.03%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-2.60%

1 год

0.83%

5 лет

5.94%

10 лет

4.09%

OBMCX

С начала года

-4.02%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

0.05%

1 год

13.04%

5 лет

16.56%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WGROX и OBMCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

WGROX

Wasatch Core Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROX

OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGROX

OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и OBMCX

Ни WGROX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и OBMCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGROX

OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и OBMCX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.20%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGROX

OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGROX с OBMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGROX и OBMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGROX и OBMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и OBMCX

WGROX

OBMCX

Сравнение WGROX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок WGROX и OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество