Сравнение WGROX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или OBMCX.
Основные характеристики
| WGROX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.09% | 28.40% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 52.67% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.70% | 17.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.22 | 12.66 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 23.16% |
| Макс. просадка | -68.90% | -81.09% |
| Текущая просадка | -9.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и OBMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и OBMCX
С начала года, WGROX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 6.14% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и OBMCX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и OBMCX
Ни WGROX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WGROX и OBMCX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и OBMCX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.57%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.