PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.90% соответственно.

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий WGROX и NESGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.58

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.17

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.11

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

10.44

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.58

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между WGROX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и NESGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и NESGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-50.29%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-17.27%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-50.05%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-50.29%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-4.31%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-11.74%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

5.14%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и NESGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

12.14%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

23.43%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

35.37%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

29.13%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.56%

-2.31%