Сравнение WGROX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WGROX Wasatch Core Growth Fund	-5.57%	-10.37%	13.13%	33.43%	-30.86%	20.76%	36.73%	33.31%	-3.75%	24.29%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.21% против 18.04% соответственно.

WGROX

1 день: 3.27%

1 месяц: -8.34%

С начала года: -5.57%

6 месяцев: -8.36%

1 год: -6.59%

3 года*: 5.47%

5 лет*: -0.24%

10 лет*: 10.21%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Core Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:

WGROX с WAAEX WGROX с WAMCX WGROX с VOO WGROX с OBSOX WGROX с HRSMX WGROX с SPYG WGROX с VIOG

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий WGROX и NEAGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

WGROX

Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WGROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WGROX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.26	2.14	-2.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.22	2.71	-2.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.38	-0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.39	4.27	-4.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.08	15.19	-16.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WGROX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.26	2.14	-2.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.62	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.76	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.59	-0.05

Корреляция

Корреляция между WGROX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и NEAGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WGROX Wasatch Core Growth Fund	9.06%	8.55%	9.22%	0.00%	0.71%	16.82%	7.21%	10.73%	10.14%	6.24%	0.15%	12.70%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и NEAGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WGROX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.61%	-41.80%	-19.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.89%	-14.01%	-1.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.16%	-36.31%	-3.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.16%	-36.31%	-3.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.39%	-7.75%	-15.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.86%	-8.72%	-1.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.79%	3.93%	+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и NEAGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WGROX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.39%	11.64%	-4.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.04%	19.84%	-5.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.08%	28.93%	-4.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.91%	24.33%	-1.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.25%	23.90%	-0.65%

Сравнение WGROX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности WGROX и NEAGX

Сравнение доходности по годам WGROX и NEAGX

Доходность по периодам

WGROX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGROX и NEAGX

Доходность на риск

WGROX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

WGROX

NEAGX

Сравнение WGROX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WGROX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок WGROX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)