PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 9.11%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.11% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between WGROX and NBGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.89

The correlation between WGROX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

WGROX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.78

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.66

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.76

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WGROX и NBGIX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-51.62%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-10.75%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.48%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-28.27%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-34.53%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-9.57%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.47%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.98%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и NBGIX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.01%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.32%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.05%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

19.66%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.22%

+3.11%

Сравнение комиссий WGROX и NBGIX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и NBGIX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности NBGIX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and NBGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор