PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NBSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGIX с NBSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) and NBSSX (Neuberger Berman Focus Fund) are both mutual funds - NBGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBSSX is a Global Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBGIX returned 9.11%/yr vs 11.26%/yr for NBSSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NBGIX charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for NBSSX.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NBSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у NBSSX с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям NBSSX по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.26% соответственно.

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%

NBSSX

1 день
-0.33%
1 месяц
5.58%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.66%
1 год
21.82%
3 года*
20.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGIX и NBSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		7.21%21.36%21.64%23.73%-31.74%19.85%24.45%28.50%-9.02%19.39%

Correlation

The correlation between NBGIX and NBSSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.81

Over the past year, the correlation between NBGIX and NBSSX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Focus Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NINLX
Часто сравнивают с NBSSX:
NBSSX с SPYNBSSX с NSTLXNBSSX с NINLXNBSSX с NBSRXNBSSX с NMANXNBSSX с NPRTXNBSSX с NML

Доходность на риск

NBGIX vs. NBSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NBSSX
Ранг доходности на риск NBSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NBSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.66

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.36

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.80

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

7.09

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NBSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NBSSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NBSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.66

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NBSSX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки NBSSX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NBSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGIXNBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-61.56%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.61%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-20.39%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-40.77%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-40.77%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-0.33%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-13.03%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.18%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NBSSX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) имеют волатильность 4.01% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGIXNBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.65%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

18.88%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

19.19%

+1.03%

Сравнение комиссий NBGIX и NBSSX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NBSSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NBSSX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности NBSSX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		9.13%9.78%0.19%0.59%0.05%19.35%5.37%12.78%9.08%8.32%9.59%5.18%

Часто задаваемые вопросы

NBGIX and NBSSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSSX has higher volatility (4.16%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, NBGIX dropped -51.62% vs NBSSX's -61.56%.

NBSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGIX и NBSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор