PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGIX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с VEXPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или VEXPX.

Корреляция

Корреляция между NBGIX и VEXPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и VEXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGIX:

-0.24

VEXPX:

-0.36

Коэф-т Сортино

NBGIX:

-0.15

VEXPX:

-0.33

Коэф-т Омега

NBGIX:

0.98

VEXPX:

0.96

Коэф-т Кальмара

NBGIX:

-0.16

VEXPX:

-0.19

Коэф-т Мартина

NBGIX:

-0.41

VEXPX:

-0.72

Индекс Язвы

NBGIX:

10.93%

VEXPX:

10.91%

Дневная вол-ть

NBGIX:

22.07%

VEXPX:

23.34%

Макс. просадка

NBGIX:

-51.35%

VEXPX:

-61.17%

Текущая просадка

NBGIX:

-18.31%

VEXPX:

-31.63%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.15% соответственно.

NBGIX

С начала года

-6.76%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-16.43%

1 год

-5.30%

5 лет

5.94%

10 лет

2.14%

VEXPX

С начала года

-7.69%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-8.03%

5 лет

3.00%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBGIX и VEXPX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGIX и VEXPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGIX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа VEXPX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и VEXPX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VEXPX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		2.30%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%9.01%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		0.46%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и VEXPX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и VEXPX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...