PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBGIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NBGIX с SPY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGIX:

-0.21

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

NBGIX:

-0.27

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

NBGIX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NBGIX:

-0.22

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NBGIX:

-0.57

SPY:

2.11

Индекс Язвы

NBGIX:

11.37%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

NBGIX:

22.46%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

NBGIX:

-51.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NBGIX:

-18.78%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.98% против 12.57% соответственно.

NBGIX

С начала года

-7.29%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-5.49%

3 года

6.44%

5 лет

5.32%

10 лет

1.98%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий NBGIX и SPY

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и SPY

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		2.31%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%9.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и SPY

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и SPY

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...