PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NBGIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NBGIXSPY
Дох-ть с нач. г.18.97%26.49%
Дох-ть за 1 год36.63%38.06%
Дох-ть за 3 года-0.01%9.93%
Дох-ть за 5 лет7.11%15.84%
Дох-ть за 10 лет3.34%13.32%
Коэф-т Шарпа1.953.11
Коэф-т Сортино2.774.14
Коэф-т Омега1.341.58
Коэф-т Кальмара1.294.54
Коэф-т Мартина11.8320.57
Индекс Язвы3.05%1.86%
Дневная вол-ть18.54%12.29%
Макс. просадка-51.35%-55.19%
Текущая просадка-0.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NBGIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и SPY

С начала года, NBGIX показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
15.23%
NBGIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NBGIX и SPY

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
График комиссии NBGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NBGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NBGIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NBGIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NBGIX, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.83
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа NBGIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
3.11
NBGIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и SPY

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
2.77%3.29%11.19%0.00%0.03%0.22%0.28%0.39%0.34%0.42%0.33%0.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и SPY

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
0
NBGIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и SPY

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
3.95%
NBGIX
SPY