Сравнение NBGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или SPY.
Основные характеристики
| NBGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.28% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 17.34% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.17% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 12.62% |
| Макс. просадка | -51.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.68% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и SPY
С начала года, NBGIX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и SPY
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и SPY
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 2.87% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% | 9.01% | 7.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и SPY
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и SPY
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.