Сравнение NBGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или SPY.
Основные характеристики
NBGIX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.97% | 26.49% |
Дох-ть за 1 год | 36.63% | 38.06% |
Дох-ть за 3 года | -0.01% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 15.84% |
Дох-ть за 10 лет | 3.34% | 13.32% |
Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.11 |
Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.14 |
Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.54 |
Коэф-т Мартина | 11.83 | 20.57 |
Индекс Язвы | 3.05% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 18.54% | 12.29% |
Макс. просадка | -51.35% | -55.19% |
Текущая просадка | -0.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и SPY
С начала года, NBGIX показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и SPY
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и SPY
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.18%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 2.77% | 3.29% | 11.19% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.28% | 0.39% | 0.34% | 0.42% | 0.33% | 0.52% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и SPY
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и SPY
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.