PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между NBGIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGIX:

-0.24

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

NBGIX:

-0.15

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

NBGIX:

0.98

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NBGIX:

-0.16

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

NBGIX:

-0.41

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

NBGIX:

10.93%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

NBGIX:

22.07%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

NBGIX:

-51.35%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

NBGIX:

-18.31%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.44% соответственно.

NBGIX

С начала года

-6.76%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-16.43%

1 год

-5.30%

5 лет

5.94%

10 лет

2.14%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBGIX и FXAIX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и FXAIX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		2.30%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%9.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и FXAIX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и FXAIX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.64% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...