Сравнение NBGIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или WFSPX.
Основные характеристики
| NBGIX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.13% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.73% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 12.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 12.72% |
| Макс. просадка | -51.35% | -89.72% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и WFSPX
С начала года, NBGIX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и WFSPX
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и WFSPX
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности WFSPX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 2.85% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% | 9.01% | 7.79% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и WFSPX
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и WFSPX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.