PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGIX с WFSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с WFSPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или WFSPX.

Корреляция

Корреляция между NBGIX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGIX:

-0.24

WFSPX:

0.51

Коэф-т Сортино

NBGIX:

-0.15

WFSPX:

0.88

Коэф-т Омега

NBGIX:

0.98

WFSPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NBGIX:

-0.16

WFSPX:

0.56

Коэф-т Мартина

NBGIX:

-0.41

WFSPX:

2.16

Индекс Язвы

NBGIX:

10.93%

WFSPX:

4.84%

Дневная вол-ть

NBGIX:

22.07%

WFSPX:

19.30%

Макс. просадка

NBGIX:

-51.35%

WFSPX:

-89.72%

Текущая просадка

NBGIX:

-18.31%

WFSPX:

-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.11% соответственно.

NBGIX

С начала года

-6.76%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-16.43%

1 год

-5.30%

5 лет

5.94%

10 лет

2.14%

WFSPX

С начала года

-3.29%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-5.03%

1 год

9.66%

5 лет

15.55%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBGIX и WFSPX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGIX и WFSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и WFSPX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности WFSPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		2.30%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%9.01%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.27%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и WFSPX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и WFSPX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 6.64% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...