Сравнение NBGIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 1.00% | -4.55% | 9.20% | 15.73% | -19.35% | 18.25% | 25.07% | 29.68% | -6.76% | 16.02% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.92% соответственно.
NBGIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 8.97%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и WFSPX
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
NBGIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
NBGIX
WFSPX
Сравнение NBGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.47 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.49 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.15 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и WFSPX
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.25% | 16.41% | 2.14% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и WFSPX
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -58.21% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.11% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.51% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -33.74% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -6.51% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -12.84% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.53% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и WFSPX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.17% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.44% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.21% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.88% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.00% | +2.20% |