Сравнение NBGIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или WFSPX.
Основные характеристики
| NBGIX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.58% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 34.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 15.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.36% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 11.49 | 20.02 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 12.27% |
| Макс. просадка | -51.35% | -89.72% |
| Текущая просадка | -1.54% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и WFSPX
С начала года, NBGIX показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.36% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и WFSPX
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и WFSPX
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WFSPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 2.77% | 3.29% | 11.19% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.28% | 0.39% | 0.34% | 0.42% | 0.33% | 0.52% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и WFSPX
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и WFSPX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.