PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGIX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - NBGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, NBGIX returned 9.17%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBGIX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.30% соответственно.

NBGIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.58%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.57%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.81%
10 лет*
9.17%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.58%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between NBGIX and VB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between NBGIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSXNBGIX с NINLX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

NBGIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.78

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.56

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.22

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

11.87

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.78

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и VB

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-59.56%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.98%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-25.36%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.15%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-42.05%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-0.65%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.44%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.43%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и VB

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.42%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.72%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.28%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

20.74%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.42%

-1.19%

Сравнение комиссий NBGIX и VB

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и VB

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.40%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NBGIX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.42%) compared to NBGIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, NBGIX dropped -51.62% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор