Сравнение NBGIX с VB
NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - NBGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, NBGIX returned 9.49%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBGIX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGIX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.14% соответственно.
NBGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 9.49%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам NBGIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 12.04% | -4.55% | 9.20% | 15.73% | -19.35% | 18.25% | 25.07% | 29.68% | -6.76% | 16.02% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between NBGIX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between NBGIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGIX vs. VB — Ранг доходности на риск
NBGIX
VB
Сравнение NBGIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.84 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.37 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и VB
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -59.56% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -8.98% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -25.36% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -28.15% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -42.05% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -1.71% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.40% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.46% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и VB
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.38% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 12.07% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.47% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.74% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.36% | -1.17% |
Сравнение комиссий NBGIX и VB
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и VB
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 14.65% | 16.41% | 2.14% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
NBGIX and VB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBGIX has higher volatility (4.41%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, NBGIX dropped -51.62% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGIX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор