PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGIX с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - NBGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, NBGIX returned 9.78%/yr vs 11.70%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBGIX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.70% соответственно.

NBGIX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.83%
6 месяцев
7.53%
1 год
10.42%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.78%

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		9.83%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between NBGIX and VB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between NBGIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSXNBGIX с NINLX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

NBGIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBGIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.69

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.43

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.14

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

11.50

-8.50

NBGIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и VB

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-59.56%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.98%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-25.36%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.15%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-42.05%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.15%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.42%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.44%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и VB

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.99%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.24%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.65%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.79%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.42%

-1.17%

Сравнение комиссий NBGIX и VB

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и VB

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.94%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		14.94%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NBGIX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.99%) compared to NBGIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, NBGIX dropped -51.62% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор