Сравнение HRSMX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции FTHNX по среднегодовой доходности: 17.50% против 13.10% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и FTHNX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
HRSMX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
HRSMX
FTHNX
Сравнение HRSMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.63 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.72 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 6.65 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и FTHNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и FTHNX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и FTHNX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -37.78% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.40% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -24.63% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -37.78% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.24% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -5.77% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.21% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и FTHNX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.74% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 10.90% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 19.72% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 18.93% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 20.10% | +5.72% |