PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HRSMXFTHNX
Дох-ть с нач. г.40.87%26.05%
Дох-ть за 1 год66.11%43.68%
Дох-ть за 3 года-1.59%10.55%
Дох-ть за 5 лет15.34%15.13%
Коэф-т Шарпа3.002.44
Коэф-т Сортино3.833.46
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара1.545.24
Коэф-т Мартина20.3215.17
Индекс Язвы3.32%2.82%
Дневная вол-ть22.48%17.49%
Макс. просадка-65.94%-37.78%
Текущая просадка-4.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HRSMX и FTHNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и FTHNX

С начала года, HRSMX показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 26.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.67%
16.08%
HRSMX
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и FTHNX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17

Сравнение коэффициента Шарпа HRSMX и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.44
HRSMX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и FTHNX

HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и FTHNX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
0
HRSMX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и FTHNX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
6.14%
HRSMX
FTHNX