PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с OBSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRSMX и OBSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.84%
3.88%
HRSMX
OBSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

1.45

OBSOX:

0.91

Коэф-т Сортино

HRSMX:

2.00

OBSOX:

1.33

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.25

OBSOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.94

OBSOX:

0.45

Коэф-т Мартина

HRSMX:

8.59

OBSOX:

4.82

Индекс Язвы

HRSMX:

3.89%

OBSOX:

3.58%

Дневная вол-ть

HRSMX:

23.01%

OBSOX:

18.99%

Макс. просадка

HRSMX:

-65.94%

OBSOX:

-86.25%

Текущая просадка

HRSMX:

-10.77%

OBSOX:

-22.98%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.90% соответственно.


HRSMX

С начала года

33.23%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

14.84%

1 год

33.44%

5 лет

12.55%

10 лет

9.26%

OBSOX

С начала года

18.81%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.87%

1 год

17.27%

5 лет

12.12%

10 лет

4.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.450.91
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.001.33
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.16
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.940.77
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.594.82
HRSMX
OBSOX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
0.91
HRSMX
OBSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Ни HRSMX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.77%
-6.24%
HRSMX
OBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.26%
5.67%
HRSMX
OBSOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab