PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRSMX с OBSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRSMX и OBSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HRSMX с OBSOX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или OBSOX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

0.22

OBSOX:

-0.17

Коэф-т Сортино

HRSMX:

0.45

OBSOX:

-0.06

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.06

OBSOX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.16

OBSOX:

-0.16

Коэф-т Мартина

HRSMX:

0.42

OBSOX:

-0.48

Индекс Язвы

HRSMX:

12.31%

OBSOX:

9.56%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.98%

OBSOX:

26.80%

Макс. просадка

HRSMX:

-58.32%

OBSOX:

-80.48%

Текущая просадка

HRSMX:

-17.81%

OBSOX:

-13.32%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью -5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSMX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции OBSOX немного впереди с 12.11%.

HRSMX

С начала года

-9.41%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-17.81%

1 год

6.12%

3 года

12.00%

5 лет

16.38%

10 лет

12.06%

OBSOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-4.72%

3 года

10.55%

5 лет

19.00%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности OBSOX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности OBSOX в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.14%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.84%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%12.74%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBSOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 6.38% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...