PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 17.50% против 15.91% соответственно.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNXHRSMX с ^GSPC
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX

Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.19

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.13

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

8.21

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между HRSMX и OBSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-80.52%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-13.92%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-28.65%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-42.79%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.67%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-30.72%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 12.35% и 12.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

12.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

19.84%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

28.47%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

24.83%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

24.53%

+1.29%