PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с OBSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.07%
5.92%
HRSMX
OBSOX

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 10.50% против 5.15% соответственно.


HRSMX

С начала года

46.58%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

26.07%

1 год

63.47%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

OBSOX

С начала года

22.11%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

5.92%

1 год

30.23%

5 лет (среднегодовая)

13.69%

10 лет (среднегодовая)

5.15%

Основные характеристики


HRSMXOBSOX
Коэф-т Шарпа2.831.60
Коэф-т Сортино3.612.21
Коэф-т Омега1.451.27
Коэф-т Кальмара1.590.76
Коэф-т Мартина18.818.94
Индекс Язвы3.37%3.38%
Дневная вол-ть22.39%18.91%
Макс. просадка-65.94%-86.25%
Текущая просадка-1.08%-20.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и OBSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.831.60
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.612.21
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.27
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.591.23
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.818.94
HRSMX
OBSOX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
1.60
HRSMX
OBSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Ни HRSMX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
-3.47%
HRSMX
OBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 7.54% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
7.21%
HRSMX
OBSOX