PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с OBSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HRSMXOBSOX
Дох-ть с нач. г.40.87%22.60%
Дох-ть за 1 год66.11%35.19%
Дох-ть за 3 года-1.59%0.12%
Дох-ть за 5 лет15.34%14.07%
Дох-ть за 10 лет10.32%5.25%
Коэф-т Шарпа3.001.93
Коэф-т Сортино3.832.67
Коэф-т Омега1.481.33
Коэф-т Кальмара1.540.86
Коэф-т Мартина20.3211.36
Индекс Язвы3.32%3.22%
Дневная вол-ть22.48%19.00%
Макс. просадка-65.94%-86.25%
Текущая просадка-4.93%-20.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и OBSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

С начала года, HRSMX показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 10.32% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.71%
8.22%
HRSMX
OBSOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32
OBSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.36

Сравнение коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.93
HRSMX
OBSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Ни HRSMX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
-0.73%
HRSMX
OBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
5.77%
HRSMX
OBSOX