Сравнение HRSMX с OBSOX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HRSMX с OBSOX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или OBSOX.

Корреляция

Корреляция между HRSMX и OBSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HRSMX

OBSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

-0.14

OBSOX:

-0.30

Коэф-т Сортино

HRSMX:

-0.00

OBSOX:

-0.25

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.00

OBSOX:

0.97

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

-0.12

OBSOX:

-0.19

Коэф-т Мартина

HRSMX:

-0.37

OBSOX:

-0.93

Индекс Язвы

HRSMX:

11.35%

OBSOX:

8.25%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.90%

OBSOX:

25.99%

Макс. просадка

HRSMX:

-65.94%

OBSOX:

-86.25%

Текущая просадка

HRSMX:

-30.63%

OBSOX:

-36.96%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 5.69% против 2.77% соответственно.

HRSMX

С начала года

-20.87%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-24.36%

1 год

-2.87%

5 лет

10.69%

10 лет

5.69%

OBSOX

С начала года

-15.61%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-19.77%

1 год

-6.68%

5 лет

13.71%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBSOX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

OBSOX: 1.25%

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

HRSMX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBSOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HRSMX: -0.14

OBSOX: -0.30

Коэффициент Сортино

HRSMX: -0.00

OBSOX: -0.25

Коэффициент Омега

HRSMX: 1.00

OBSOX: 0.97

Коэффициент Кальмара

HRSMX: -0.12

OBSOX: -0.27

Коэффициент Мартина

HRSMX: -0.37

OBSOX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRSMX

OBSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Ни HRSMX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HRSMX

OBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 16.51% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HRSMX

OBSOX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HRSMX с OBSOX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBSOX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSMX и OBSOX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBSOX

HRSMX

OBSOX

Сравнение HRSMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBSOX

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBSOX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество