PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.07%
16.56%
HRSMX
VSMAX

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.87% соответственно.


HRSMX

С начала года

46.58%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

26.07%

1 год

63.47%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

VSMAX

С начала года

22.00%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

16.56%

1 год

36.01%

5 лет (среднегодовая)

11.64%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

Основные характеристики


HRSMXVSMAX
Коэф-т Шарпа2.832.10
Коэф-т Сортино3.612.90
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара1.592.11
Коэф-т Мартина18.8111.56
Индекс Язвы3.37%3.11%
Дневная вол-ть22.39%17.17%
Макс. просадка-65.94%-59.68%
Текущая просадка-1.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и VSMAX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.832.10
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.612.90
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.36
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.592.11
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.8111.56
HRSMX
VSMAX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.10
HRSMX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и VSMAX

HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.28%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и VSMAX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
0
HRSMX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и VSMAX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
5.75%
HRSMX
VSMAX