Сравнение HRSMX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или VSMAX.
Основные характеристики
| HRSMX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.60% | 19.87% |
| Дох-ть за 1 год | 69.08% | 40.28% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 11.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 17.62% |
| Макс. просадка | -65.94% | -59.68% |
| Текущая просадка | -3.09% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VSMAX
С начала года, HRSMX показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VSMAX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VSMAX
HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VSMAX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VSMAX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.