Сравнение HRSMX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.49% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VSMAX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VSMAX
Сравнение HRSMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.91 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.40 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.38 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.95 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.91 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VSMAX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VSMAX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -59.68% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.30% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -28.14% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -41.82% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -9.75% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.32% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VSMAX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.82% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.61% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 21.80% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.74% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 21.54% | +4.28% |