Сравнение HRSMX с OBMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HRSMX с OBMCX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между HRSMX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HRSMX

OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

-0.14

OBMCX:

0.04

Коэф-т Сортино

HRSMX:

-0.00

OBMCX:

0.25

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.00

OBMCX:

1.03

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

-0.12

OBMCX:

0.04

Коэф-т Мартина

HRSMX:

-0.37

OBMCX:

0.12

Индекс Язвы

HRSMX:

11.35%

OBMCX:

9.36%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.90%

OBMCX:

27.69%

Макс. просадка

HRSMX:

-65.94%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

HRSMX:

-30.63%

OBMCX:

-24.94%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью -17.01%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 5.69% против 7.70% соответственно.

HRSMX

С начала года

-20.87%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-24.36%

1 год

-2.87%

5 лет

10.69%

10 лет

5.69%

OBMCX

С начала года

-17.01%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-17.23%

1 год

2.86%

5 лет

18.20%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HRSMX и OBMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

OBMCX: 1.48%

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

HRSMX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HRSMX: -0.14

OBMCX: 0.04

Коэффициент Сортино

HRSMX: -0.00

OBMCX: 0.25

Коэффициент Омега

HRSMX: 1.00

OBMCX: 1.03

Коэффициент Кальмара

HRSMX: -0.12

OBMCX: 0.04

Коэффициент Мартина

HRSMX: -0.37

OBMCX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRSMX

OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBMCX

Ни HRSMX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HRSMX

OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HRSMX

OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HRSMX с OBMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSMX и OBMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBMCX

HRSMX

OBMCX

Сравнение HRSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество