PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HRSMXOBMCX
Дох-ть с нач. г.40.87%25.39%
Дох-ть за 1 год66.11%47.05%
Дох-ть за 3 года-1.59%1.12%
Дох-ть за 5 лет15.34%17.06%
Дох-ть за 10 лет10.32%9.71%
Коэф-т Шарпа3.002.09
Коэф-т Сортино3.832.83
Коэф-т Омега1.481.35
Коэф-т Кальмара1.541.56
Коэф-т Мартина20.3211.86
Индекс Язвы3.32%4.07%
Дневная вол-ть22.48%23.08%
Макс. просадка-65.94%-81.09%
Текущая просадка-4.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBMCX

С начала года, HRSMX показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции OBMCX по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.67%
22.05%
HRSMX
OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и OBMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32
OBMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 11.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.86

Сравнение коэффициента Шарпа HRSMX и OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа OBMCX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.09
HRSMX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBMCX

Ни HRSMX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
0
HRSMX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 6.47% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
6.63%
HRSMX
OBMCX