PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.07%
20.81%
HRSMX
OBMCX

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 30.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSMX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции OBMCX немного отстают с 10.07%.


HRSMX

С начала года

46.58%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

26.07%

1 год

63.47%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

OBMCX

С начала года

30.12%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

20.81%

1 год

45.65%

5 лет (среднегодовая)

17.76%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

Основные характеристики


HRSMXOBMCX
Коэф-т Шарпа2.831.97
Коэф-т Сортино3.612.67
Коэф-т Омега1.451.32
Коэф-т Кальмара1.591.67
Коэф-т Мартина18.8111.07
Индекс Язвы3.37%4.12%
Дневная вол-ть22.39%23.13%
Макс. просадка-65.94%-81.09%
Текущая просадка-1.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и OBMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.831.97
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.612.67
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.32
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.591.67
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.8111.07
HRSMX
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
1.97
HRSMX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBMCX

Ни HRSMX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
0
HRSMX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 7.54% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
7.20%
HRSMX
OBMCX