Сравнение HRSMX с OBMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HRSMX с OBMCX

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между HRSMX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HRSMX

OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

0.58

OBMCX:

0.47

Коэф-т Сортино

HRSMX:

0.91

OBMCX:

0.79

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.11

OBMCX:

1.09

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.46

OBMCX:

0.51

Коэф-т Мартина

HRSMX:

2.14

OBMCX:

2.07

Индекс Язвы

HRSMX:

6.27%

OBMCX:

5.26%

Дневная вол-ть

HRSMX:

23.34%

OBMCX:

23.12%

Макс. просадка

HRSMX:

-65.94%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

HRSMX:

-18.31%

OBMCX:

-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.68% соответственно.

HRSMX

С начала года

-6.82%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-3.55%

1 год

12.96%

5 лет

12.12%

10 лет

7.83%

OBMCX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-3.59%

1 год

9.80%

5 лет

16.09%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HRSMX и OBMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMX

OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRSMX

OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBMCX

Ни HRSMX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HRSMX

OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 7.06% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HRSMX

OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HRSMX с OBMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и OBMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSMX и OBMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и OBMCX

HRSMX

OBMCX

Сравнение HRSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и OBMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество