PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 Index (^GSPC).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.24% соответственно.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HRSMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.92

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.41

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.41

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

6.61

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.92

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между HRSMX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и ^GSPC

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-56.78%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.14%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-25.43%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-33.92%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-5.78%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-10.75%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.60%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и ^GSPC

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

5.37%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

9.55%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

18.33%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

16.90%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

18.05%

+7.77%