Сравнение HRSMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 (^GSPC).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или ^GSPC.
Основные характеристики
| HRSMX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.69% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 60.61% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.59% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 20.49 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 22.52% | 12.27% |
| Макс. просадка | -65.94% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.71% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и ^GSPC
С начала года, HRSMX показывает доходность 42.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и ^GSPC
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и ^GSPC
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.