Сравнение HRSMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 Index (^GSPC).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 6.61% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.64% против 12.29% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 17.64%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HRSMX
^GSPC
Сравнение HRSMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.88 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.37 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.39 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 6.43 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.88 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и ^GSPC
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -56.78% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.10% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -25.43% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -33.92% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.67% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.75% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.62% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и ^GSPC
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 5.29% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 9.55% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 18.33% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 16.90% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 18.04% | +7.78% |