PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRSMX с FTXNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRSMX и FTXNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HRSMX с FTXNX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или FTXNX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

0.22

FTXNX:

-0.02

Коэф-т Сортино

HRSMX:

0.45

FTXNX:

0.10

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.06

FTXNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.16

FTXNX:

-0.06

Коэф-т Мартина

HRSMX:

0.42

FTXNX:

-0.18

Индекс Язвы

HRSMX:

12.31%

FTXNX:

11.53%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.98%

FTXNX:

29.39%

Макс. просадка

HRSMX:

-58.32%

FTXNX:

-45.22%

Текущая просадка

HRSMX:

-17.81%

FTXNX:

-17.68%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью -9.95%.

HRSMX

С начала года

-9.41%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-17.81%

1 год

6.12%

3 года

12.00%

5 лет

16.38%

10 лет

12.06%

FTXNX

С начала года

-9.95%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-0.17%

3 года

13.77%

5 лет

16.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий HRSMX и FTXNX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и FTXNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа FTXNX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и FTXNX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.14%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и FTXNX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и FTXNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и FTXNX

Текущая волатильность для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) составляет 6.38%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...