PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-10.22%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с ^GSPC
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH

Сравнение комиссий HRSMX и FTXNX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.14

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.64

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.09

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

8.42

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FTXNX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между HRSMX и FTXNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и FTXNX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и FTXNX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-45.22%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-15.80%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-39.68%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.61%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-12.82%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и FTXNX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеют волатильность 12.35% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

12.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

21.02%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

30.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

26.55%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

27.67%

-1.85%