PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 17.50% против 15.16% соответственно.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNXHRSMX с ^GSPC
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с IWO

Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.71

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.18

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.30

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

4.06

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.71

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между HRSMX и CSMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CSMCX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CSMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-56.20%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-13.63%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-33.44%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-33.44%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-10.95%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-9.44%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.38%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

7.65%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

15.43%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

24.70%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

22.35%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

22.31%

+3.51%