Сравнение HRSMX с CSMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HRSMX с CSMCX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или CSMCX.

Корреляция

Корреляция между HRSMX и CSMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HRSMX

CSMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

-0.14

CSMCX:

0.12

Коэф-т Сортино

HRSMX:

-0.00

CSMCX:

0.35

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.00

CSMCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

-0.12

CSMCX:

0.10

Коэф-т Мартина

HRSMX:

-0.37

CSMCX:

0.40

Индекс Язвы

HRSMX:

11.35%

CSMCX:

7.26%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.90%

CSMCX:

24.58%

Макс. просадка

HRSMX:

-65.94%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

HRSMX:

-30.63%

CSMCX:

-25.36%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 5.69% против 1.91% соответственно.

HRSMX

С начала года

-20.87%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-24.36%

1 год

-2.87%

5 лет

10.69%

10 лет

5.69%

CSMCX

С начала года

-13.25%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-14.23%

1 год

4.23%

5 лет

10.49%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

HRSMX: 1.09%

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

CSMCX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HRSMX: -0.14

CSMCX: 0.12

Коэффициент Сортино

HRSMX: -0.00

CSMCX: 0.35

Коэффициент Омега

HRSMX: 1.00

CSMCX: 1.04

Коэффициент Кальмара

HRSMX: -0.12

CSMCX: 0.10

Коэффициент Мартина

HRSMX: -0.37

CSMCX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRSMX

CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX

Ни HRSMX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CSMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HRSMX

CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HRSMX

CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HRSMX с CSMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CSMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и CSMCX

HRSMX

CSMCX

Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество