PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRSMX с CSMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRSMX и CSMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HRSMX с CSMCX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или CSMCX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

0.22

CSMCX:

0.36

Коэф-т Сортино

HRSMX:

0.45

CSMCX:

0.66

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.06

CSMCX:

1.08

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.16

CSMCX:

0.32

Коэф-т Мартина

HRSMX:

0.42

CSMCX:

0.97

Индекс Язвы

HRSMX:

12.31%

CSMCX:

8.62%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.98%

CSMCX:

25.14%

Макс. просадка

HRSMX:

-58.32%

CSMCX:

-56.20%

Текущая просадка

HRSMX:

-17.81%

CSMCX:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 12.06% против 11.34% соответственно.

HRSMX

С начала года

-9.41%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-17.81%

1 год

6.12%

3 года

12.00%

5 лет

16.38%

10 лет

12.06%

CSMCX

С начала года

-1.87%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-9.85%

1 год

8.16%

3 года

8.99%

5 лет

14.98%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMCX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.14%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.58%7.05%8.07%10.04%11.47%0.00%27.40%17.63%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CSMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CSMCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...