Сравнение HRSMX с CSMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HRSMX с CSMCX

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или CSMCX.

Корреляция

Корреляция между HRSMX и CSMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HRSMX

CSMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

1.41

CSMCX:

1.36

Коэф-т Сортино

HRSMX:

1.90

CSMCX:

1.94

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.24

CSMCX:

1.24

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.98

CSMCX:

0.84

Коэф-т Мартина

HRSMX:

6.95

CSMCX:

8.04

Индекс Язвы

HRSMX:

4.72%

CSMCX:

3.25%

Дневная вол-ть

HRSMX:

23.36%

CSMCX:

19.30%

Макс. просадка

HRSMX:

-65.94%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

HRSMX:

-12.26%

CSMCX:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.28% соответственно.

HRSMX

С начала года

0.08%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

8.23%

1 год

32.72%

5 лет

11.63%

10 лет

9.58%

CSMCX

С начала года

2.89%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

6.00%

1 год

25.64%

5 лет

9.88%

10 лет

5.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMX

CSMCX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMCX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRSMX

CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX

Ни HRSMX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CSMCX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HRSMX

CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HRSMX

CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HRSMX с CSMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CSMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и CSMCX

HRSMX

CSMCX

Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество