Сравнение HRSMX с CSMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или CSMCX.
Основные характеристики
| HRSMX | CSMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.69% | 25.97% |
| Дох-ть за 1 год | 60.61% | 38.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.59% | -2.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 20.49 | 15.27 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 22.52% | 19.50% |
| Макс. просадка | -65.94% | -59.87% |
| Текущая просадка | -3.71% | -8.65% |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и CSMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и CSMCX
С начала года, HRSMX показывает доходность 42.69%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 10.38% против 3.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и CSMCX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и CSMCX
Ни HRSMX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и CSMCX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и CSMCX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеют волатильность 6.57% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.