PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS56170L2088
CUSIP56170L208
ЭмитентHood River Capital Management
Дата выпуска2 янв. 2003 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HRSMX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HRSMX с OBSOX, HRSMX с OBMCX, HRSMX с VSMAX, HRSMX с CSMCX, HRSMX с FTHNX, HRSMX с ^GSPC, HRSMX с VSCIX, HRSMX с IMCG, HRSMX с VOO, HRSMX с VB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hood River Small-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.67%
14.29%
HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hood River Small-Cap Growth Fund показал доход в 40.87% с начала года и 66.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hood River Small-Cap Growth Fund составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года40.87%24.30%
1 месяц7.12%4.09%
6 месяцев23.67%14.29%
1 год66.11%35.42%
5 лет (среднегодовая)15.34%13.95%
10 лет (среднегодовая)10.32%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.60%9.75%5.59%-5.74%7.60%1.26%4.40%3.44%3.84%-0.43%40.87%
20238.90%-1.69%-0.76%-1.49%1.59%8.03%4.10%-5.15%-7.30%-6.98%12.80%10.16%21.52%
2022-14.31%0.88%2.55%-12.81%-1.10%-9.19%12.82%1.51%-9.07%8.69%-1.69%-6.80%-27.99%
20213.54%9.25%-1.57%5.68%-0.32%2.69%-3.54%4.90%-3.14%6.82%-4.56%-14.48%2.92%
20200.21%-6.65%-17.54%13.93%13.37%7.50%8.70%6.97%-1.40%-0.27%17.65%4.56%50.66%
201912.66%6.87%-1.38%2.32%-4.39%6.43%-0.07%-5.62%-3.03%2.05%5.70%1.77%24.13%
20184.08%-2.06%-0.16%-0.94%8.04%1.17%1.51%11.17%-1.06%-12.40%0.20%-17.29%-10.67%
20171.46%3.15%1.51%1.32%2.08%3.81%0.58%-1.43%4.41%2.05%-1.09%-5.34%12.82%
2016-10.95%3.31%4.24%0.04%0.64%-0.53%8.23%3.56%2.61%-5.71%8.08%0.84%13.50%
2015-3.36%8.90%2.64%-2.87%3.33%-0.33%-1.20%-6.99%-3.29%3.67%3.18%-7.21%-4.69%
2014-2.32%3.66%-0.90%-2.24%-0.72%4.79%-3.58%5.28%-3.76%6.44%1.29%0.98%8.56%
20134.44%2.37%5.43%-0.04%4.30%0.17%9.09%-2.75%4.45%3.29%3.64%3.07%43.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HRSMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Hood River Small-Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.90
HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Hood River Small-Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
0
HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hood River Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 65.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.

Текущая просадка Hood River Small-Cap Growth Fund составляет 4.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.94%9 мая 2006 г.7109 мар. 2009 г.100913 мар. 2013 г.1719
-48.61%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-42.75%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.470
-30.74%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.412
-20.95%21 янв. 2004 г.1399 авг. 2004 г.23920 июл. 2005 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hood River Small-Cap Growth Fund составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
3.92%
HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)