PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.92% против 7.97% соответственно.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий WFSPX и VTMFX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.94

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.12

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.69

Корреляция

Корреляция между WFSPX и VTMFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и VTMFX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и VTMFX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-28.49%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.82%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-17.40%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-21.87%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-3.57%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.45%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и VTMFX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.86%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

4.82%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

8.55%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

8.51%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

9.10%

+8.90%