PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с OC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с OC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Owens Corning (OC).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и OC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Owens Corning (OC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и OC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
OC
Owens Corning		-2.79%-33.02%16.61%77.17%-4.23%20.93%18.12%50.63%-51.68%80.33%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.19% соответственно.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

OC

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-22.59%
1 год
-23.70%
3 года*
5.80%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Owens Corning

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с OC:
OC с CRHOC с SPYOC с MASOC с SSDOC с ONTOOC с NVDAOC с VOO

Доходность на риск

WFSPX vs. OC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OC
Ранг доходности на риск OC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c OC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.62

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.74

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.62

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

-1.25

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. OC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа OC равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и OC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.62

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Корреляция

Корреляция между WFSPX и OC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и OC

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности OC в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
OC
Owens Corning		2.76%2.47%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и OC

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и OC.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-85.22%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-37.33%

+25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-52.48%

+27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-66.57%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-47.39%

+40.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-20.45%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

18.42%

-15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и OC

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

12.75%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

25.76%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

38.36%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

34.14%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

34.96%

-16.96%