PortfoliosLab logo
Сравнение OC с SSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и SSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OC и SSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
483.41%
631.52%
OC
SSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.60

SSD:

-0.35

Коэф-т Сортино

OC:

-0.74

SSD:

-0.47

Коэф-т Омега

OC:

0.91

SSD:

0.94

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.57

SSD:

-0.40

Коэф-т Мартина

OC:

-1.32

SSD:

-1.10

Индекс Язвы

OC:

16.92%

SSD:

12.51%

Дневная вол-ть

OC:

35.71%

SSD:

30.68%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

SSD:

-68.15%

Текущая просадка

OC:

-35.18%

SSD:

-26.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$12.36B

SSD:

$6.49B

EPS

OC:

$7.37

SSD:

$7.68

Коэффициент P/E

OC:

19.60

SSD:

20.14

Коэффициент PEG

OC:

0.82

SSD:

1.47

Коэффициент P/S

OC:

1.13

SSD:

2.90

Коэффициент P/B

OC:

2.49

SSD:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$8.68B

SSD:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$2.58B

SSD:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.08B

SSD:

$527.61M

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 14.73% против 18.12% соответственно.


OC

С начала года

-19.78%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-27.10%

1 год

-21.24%

5 лет

27.52%

10 лет

14.73%

SSD

С начала года

-4.97%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-10.51%

5 лет

17.04%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и SSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SSD
Ранг риск-скорректированной доходности SSD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c SSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SSD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и SSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.35
OC
SSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и SSD

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SSD в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning
1.90%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%1.17%

Просадки

Сравнение просадок OC и SSD

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SSD в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и SSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.18%
-26.31%
OC
SSD

Волатильность

Сравнение волатильности OC и SSD

Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.62%
10.35%
OC
SSD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и SSD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.84B
538.90M
(OC) Общая выручка
(SSD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и SSD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Simpson Manufacturing Co., Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
28.1%
46.8%
(OC) Валовая рентабельность
(SSD) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 799.00M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.04M при выручке в 538.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в -242.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.32M при выручке в 538.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -258.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.88M при выручке в 538.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.