Сравнение OC с SSD
OC (Owens Corning) and SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OC returned 10.75%/yr vs 18.26%/yr for SSD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и SSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 10.75% против 18.26% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 10.75%
SSD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам OC и SSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 8.90% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.96% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
Correlation
The correlation between OC and SSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.59 |
The correlation between OC and SSD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
SSD:
$8.54
OC:
0.76
SSD:
3.29
OC:
$9.84B
SSD:
$2.38B
OC:
$2.65B
SSD:
$1.08B
OC:
$528.00M
SSD:
$568.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. SSD — Ранг доходности на риск
OC
SSD
Сравнение OC c SSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | SSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.81 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.66 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OC и SSD
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и SSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -68.16% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -20.38% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -34.40% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -44.50% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -44.50% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -11.07% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -16.37% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 10.83% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и SSD
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 8.15% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 20.45% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 29.68% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 31.24% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 32.22% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и SSD
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SSD в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.46% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и SSD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и SSD
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
OC and SSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (12.13%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs SSD's -68.16%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и SSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор