PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OC с SSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и SSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OC с SSD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OC или SSD.

Доходность

Сравнение доходности OC и SSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.66

SSD:

-0.21

Коэф-т Сортино

OC:

-0.78

SSD:

-0.12

Коэф-т Омега

OC:

0.91

SSD:

0.99

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.59

SSD:

-0.21

Коэф-т Мартина

OC:

-1.25

SSD:

-0.55

Индекс Язвы

OC:

18.80%

SSD:

13.07%

Дневная вол-ть

OC:

36.26%

SSD:

31.15%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

SSD:

-68.15%

Текущая просадка

OC:

-35.90%

SSD:

-26.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$11.51B

SSD:

$6.56B

EPS

OC:

$7.16

SSD:

$7.64

Коэффициент P/E

OC:

18.90

SSD:

20.38

Коэффициент PEG

OC:

1.44

SSD:

1.47

Коэффициент P/S

OC:

1.00

SSD:

2.93

Коэффициент P/B

OC:

2.36

SSD:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$11.21B

SSD:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$3.31B

SSD:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.64B

SSD:

$527.78M

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 13.83% против 17.72% соответственно.

OC

С начала года

-20.66%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-34.28%

1 год

-23.67%

3 года

13.84%

5 лет

22.51%

10 лет

13.83%

SSD

С начала года

-5.78%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-17.07%

1 год

-6.53%

3 года

13.76%

5 лет

15.21%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owens Corning

Simpson Manufacturing Co., Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и SSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SSD
Ранг риск-скорректированной доходности SSD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c SSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SSD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и SSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и SSD

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SSD в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning		1.93%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.72%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%1.17%

Просадки

Сравнение просадок OC и SSD

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SSD в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и SSD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OC и SSD

Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и SSD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.53B
538.90M
(OC) Общая выручка
(SSD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и SSD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Simpson Manufacturing Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
28.7%
46.8%
(OC) Валовая рентабельность
(SSD) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 725.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.04M при выручке в 538.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 407.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.32M при выручке в 538.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.88M при выручке в 538.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.